diepvinhcuong
New Member
Download Luận văn Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
MỤC LỤC
TRANG
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN . 1
1.1 Những hiểu biết cơ bản về dự án đầu tư . 1
1.1.1 Đầu tư . 1
1.1.1.1 Khái niệm . 1
1.1.1.2 Các đặc điểm chính của hoạtđộng đầu tư. 1
1.1.1.3 Các loại đầu tư. 1
1.1.2 Dự án đầu tư. 2
1.1.2.1 Khái niệm . 2
1.1.2.2 Vai trò của dự án đầutư . 2
1.1.2.3 Tính khả thi của dự án đầu tư . 3
1.2 Quản trị rủi ro trong đầu tư dự án. 4
1.2.1 Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro . 4
1.2.1.1 Khái niệm rủi rovà quản trị rủi ro . 4
1.2.1.2 Nhận dạng – Phân tích – Đo lường rủi ro. 4
1.2.2 Rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 7
1.2.2.1 Khái niệm . 7
1.2.2.2 Đặc điểm của rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 7
1.2.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 8
1.2.3 Quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 11
1.2.3.1 Quản trị chung . 11
1.2.3.2 Quản trị theo từng dự án . 11
1.2.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầutư. 13
1.2.5 Ý nghĩa nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầutư. 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN . 17
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 17
2.1.1 Quá trình hình thành và pháttriển . 17
2.1.2 Hệ thống, cơcấu tổ chức. 18
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của SCB từ năm 2003 đến nay . 24
2.2 Thực trạng của công tác quảntrị rủi ro tín dụng tạiSCB . 26
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 26
2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng TMCP
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 29
2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của SCB . 30
2.2.3.1 Các bộ phận nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng của SCB. 30
2.2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chung và công tác cho vay dự
án đầu tư của SCB . 35
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ 47
TẠI SCB .
3.1 Các tồn tại, hạn chế của công tácquản trị rủi ro trong cho vay đầu tư dự án củaSCB . 47
3.2 Các giải pháp . 52
3.2.1 Giải pháp về tổ chức hoạtđộng . 52
3.2.1.1 Tách công tác thẩm định độclập với công tác cho vay và quản lý tín dụng . 52
3.2.1.2 Thay đổi lại quy định về mức ủy quyền phán quyết cho vay. 53
3.2.1.3 Thành lập Ban quản lý tài sản nợ và tài sản có . 54
3.2.2 Giải pháp về công tác nhânsự . 57
3.2.2.1 Kế hoạch đàotạo cánbộ . 57
3.2.2.2 Thực hiện việcluân chuyển cán bộ . 57
3.2.2.3 Tổ chức các buổitập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề về
công tác cho vay dự án đầu tư . 58
3.2.2.4 Chế độ thưởng phạt đối với cán bộ tín dụng . 59
3.2.3 Giải pháp về kỹ thuật nghiệp vụ. 59
3.2.3.1 Điều chỉnh cơ cấu cho vay dự án đầu tư và thực thi chính sách
tín dụng của Hộiđồng quản trị . 59
3.2.3.2 Xây dựng cẩm nang quản trị rủiro tín dụng . 61
3.2.3.3 Hướng dẫn chi tiếtquy trình cho vay đối với các ngành nghề,
lĩnh vực mà SCB tậptrung cho vay . 64
3.2.3.4 Chuyên môn hóa công tác thẩm định và theo dõi cho vay dự án
đầu tư đối với một số ngành chiếmtỷ trọng dư nợ cao trong tổng dư nợ. . 64
3.2.4 Giải pháp về thu thập và xử lý thông tin. 64
3.2.4.1 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành . 64
3.2.4.2 Thay đổi chương trình quản lý tín dụng . 65
3.2.4.3 Công tác thống kê, báo cáo và phân tích, xử lý thông tin từ báo cáo . 66
3.2.5 Ứng dụng công cụ phái sinh vào việc quản trị rủi ro tín dụng. 67
3.2.5.1 Hoán đổitín dụng. 67
3.2.5.2 Hợp đồng quyền chọn tíndụng. 67
3.2.5.3 Hợp đồng quyền chọn trái phiếu để phòng ngừa rủi ro tín dụng . 67
3.3 Các kiến nghị. 68
3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . 68
3.3.2 Đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của SCB . 69
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hoạt động đầu tư tín dụng tăng trưởng mạnh, đến 30/06/06 tổng dư nợ cho
vay đạt 4.903 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2003. Chính sách tín dụng trong
chiến lược dài hạn của SCB nhằm vào việc đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả
và mang tính cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Điều đáng lưu ý là hoạt động tín
dụng tăng trưởng mạnh và nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo được các chỉ số an
toàn trong hoạt động. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ dưới mức 1%.
Các hoạt động dịch vụ khác cũng đồng thời được phát triển. Tháng 12/2005
thẻ SCB Link đã được chính thức đưa vào phục vụ khách hàng. Tính đến nay đã
phát hành trên 10.000 thẻ. Do nằm trong liên minh Connect 24 với 10 ngân hàng
thương mại, đứng đầu là Vietcombank nên SCB Link đã đáp ứng được nhu cầu
của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, đầu năm 2006 dịch vụ SMS
Banking cũng được đưa vào sử dụng nhằm mang lại tiện ích tốt hơn cho khách
hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Các hoạt động kinh doanh thanh toán quốc
tế, mua bán ngoại tệ, mua bán vàng của SCB cũng được củng cố và phát triển
nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đa dạng và toàn diện của khách hàng.
MỘT SỐ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA SCB
68
203
304
458
0
100
200
300
400
500
Tỷ đồng
2003 2004 2005 06 tháng 2006
TỔNG DOANH THU
Biểu đồ 3, Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của SCB
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 31
0,05
19
47
75
0
20
40
60
80
Tỷ đồng
2003 2004 2005 06 tháng
2006
LỢI NHUẬN
Biểu đồ 4, Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của SCB
Nhìn chung, sau 3 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng của SCB đạt mức cao,
được Ngân hàng nhà nước xếp loại A trong bảng xếp hạng của các ngân hàng
thương mại Việt Nam. Với những bước phát triển vượt bậc như thế, SCB đã tạo
được vị trí nhất định trên thị trường tài chính ngân hàng. Thương hiệu SCB được
nhiều người tiêu dùng biết đến và yêu thích sử dụng các sản phẩm mang tính
sáng tạo của SCB. Tuy nhiên, SCB vẫn là một ngân hàng còn khá non trẻ nên
còn phải phấn đấu nhiều hơn để hoà nhập với thị trường tài chính trong nước và
thế giới.
2.2 Thực trạng của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SCB
Để nhìn rõ bức tranh hoạt động tín dụng tại SCB trước hết chúng ta cần nhìn
lại hoạt động tín dung chung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh
Sau đây là các bảng số liệu phản ánh tình hình tăng trưởng tín dụng của hệ
thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM (bao gồm các Ngân hàng
quốc doanh, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Liên doanh, Ngân hàng nước ngoài).
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 32
DƯ NỢ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 31/12/03 31/12/04 31/12/05 30/06/06
Tổng dư nợ cho vay (1) 101.006 136.624 170.200 196.071
Trong đó: nợ quá hạn 3.626 2.923 4.144 6.889
Tỷ lệ nợ quá hạn 3,58% 2,13% 2,43% 3,51%
Cho vay các dự án đầu tư
(2)
41.094 56.786 68.940 79.570
Trong đó: nợ quá hạn 546 647 1.489 2.396
Tỷ lệ nợ quá hạn 1,32% 1,14% 2,16% 3,01%
Tỷ lệ (2)/(1) 40,68% 41,56% 40,50% 40,58%
Bảng 1, Nguồn: Phòng Tổng Hợp Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM cung cấp
Qua bảng số liệu trên cho thấy tổng dư nợ của các Ngân hàng thương mại
trên địa bàn luôn tăng trưởng qua các năm về số tuyệt đối. Tuy nhiên, về mặt
tương đối, trong năm 2005 mức độ tăng trưởng dư nợ bị chậm lại (năm 2005 dư
nợ tăng 25% so với 2004, trong khi mức độ tăng dư nợ năm 2004 so với năm
2003 là 34%). Điều này một phần do nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi
tình hình suy thoái kinh tế chung của khu vực. Sang năm 2006, tình hình tăng
trưởng tín dụng có khả quan hơn. Chỉ trong 06 tháng đầu năm mức tăng trưởng
tín dụng đã là 15%. Theo dự kiến thì tốc độ tăng trưởng này được ổn định trong
cả năm 2006.
Cũng như đối với hoạt động tín dụng chung, công tác cho vay dự án đầu tư
cũng có bước phát triển đáng kể. Dự nợ cho vay tăng liên tục qua các năm về số
tuyệt đối. Nhưng xét về số tương đối, trong năm 2005 tốc độ tăng trưởng này
cũng chậm hơn so với các năm khác (tốc độ tăng chỉ khoảng 21%/năm trong khi
các năm khác tốc độ tăng trên 30%).
Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà
nước, tỷ lệ cho vay các dự án đầu tư trung dài hạn so với tổng dư nợ cho vay phải
thấp hơn 40% thì đảm bảo mức an toàn. Theo bảng số liệu 1 cho thấy tỷ lệ này
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 33
đang vượt mức 40%. Vì thế, các ngân hàng thương mại nên điều chỉnh tỷ lệ này
xuống thấp hơn 40% để đảm bảo mức an toàn hoạt động.
Một trong những chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng chính là tỷ lệ nợ quá
hạn. Trong thời gian vừa qua tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn có xu hướng tăng cả
về số tuyệt đối lẫn tương đối (năm 2004 nợ quá hạn là 2.923 tỷ đồng chiếm tỷ lệ
2,13%, đến 30/06/06 nợ quá hạn là 6.889 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3,51% tổng dư nợ).
Vấn đề đáng quan tâm là tỷ lệ nợ quá hạn trong hoạt động cho vay dự án đầu tư
ngày càng tăng và càng tiến gần đến tỷ lệ nợ quá hạn chung (từ 1,14% trong
năm 2004 tăng lên 3,01% vào ngày 30/06/06). Điều này xuất phát từ bản chất
của hoạt động tín dụng trung dài hạn, thời hạn cho vay càng dài rủi ro càng cao.
Tình hình hoạt động tín dụng của cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn
TP.HCM là như thế nhưng SCB là một Ngân hàng TMCP; việc phân tích hoạt
động tín dụng của hệ thống các Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM sẽ là
một cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của SCB.
2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng TMCP trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh
DƯ NỢ CHO VAY CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP
TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 31/12/03 31/12/04 31/12/05 30/06/06
Tổng dư nợ cho vay (3) 29.150 41.020 56.774 68.624
Trong đó: nợ quá hạn 1.851 1.497 1.850 2.256
Tỷ lệ nợ quá hạn 6,35% 3,65% 3,25% 3,28%
Cho vay các dự án đầu tư
(4)
10.880 14.183 21.214 26.873
Trong đó: nợ quá hạn 138 120 288 374
Tỷ lệ nợ quá hạn 1,26% 0,85% 1,35% 1,39%
Tỷ lệ (4)/(3) 37,32% 34,57% 37,36% 39,15%
Bảng 2, Nguồn: Phòng Tổng Hợp Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM cung cấp
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 34
Giống như toàn hệ thống Ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, dư nợ tín dụng
của hệ thống Ngân hàng TMCP cũng liên tục tăng qua các năm. Trong đó, dư nợ
cho vay dự án đầu tư tăng nhanh (từ 10.880 tỷ đồng vào năm 2003 tăng lên
26.873 tỷ đồng vào ngày 30/06/06) và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng
dư nợ cho vay (từ 34,57% năm 2003 tăng lên 39,15% vào ngày 30/06/06). Điều
này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu vay vốn trung dài hạn đầu tư các dự án phù
hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.
Một trong những vấn đề đáng quan tâm khác là tỷ lệ nợ quá hạn trong hoạt
động tín dụng của hệ thống các ngân hàng TMCP tương đối cao (trên 3%), tiến
gần đến mức quy định tối đa của Ngân hàng ...
Download miễn phí Luận văn Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
MỤC LỤC
TRANG
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN . 1
1.1 Những hiểu biết cơ bản về dự án đầu tư . 1
1.1.1 Đầu tư . 1
1.1.1.1 Khái niệm . 1
1.1.1.2 Các đặc điểm chính của hoạtđộng đầu tư. 1
1.1.1.3 Các loại đầu tư. 1
1.1.2 Dự án đầu tư. 2
1.1.2.1 Khái niệm . 2
1.1.2.2 Vai trò của dự án đầutư . 2
1.1.2.3 Tính khả thi của dự án đầu tư . 3
1.2 Quản trị rủi ro trong đầu tư dự án. 4
1.2.1 Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro . 4
1.2.1.1 Khái niệm rủi rovà quản trị rủi ro . 4
1.2.1.2 Nhận dạng – Phân tích – Đo lường rủi ro. 4
1.2.2 Rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 7
1.2.2.1 Khái niệm . 7
1.2.2.2 Đặc điểm của rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 7
1.2.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 8
1.2.3 Quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 11
1.2.3.1 Quản trị chung . 11
1.2.3.2 Quản trị theo từng dự án . 11
1.2.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầutư. 13
1.2.5 Ý nghĩa nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầutư. 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN . 17
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 17
2.1.1 Quá trình hình thành và pháttriển . 17
2.1.2 Hệ thống, cơcấu tổ chức. 18
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của SCB từ năm 2003 đến nay . 24
2.2 Thực trạng của công tác quảntrị rủi ro tín dụng tạiSCB . 26
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 26
2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng TMCP
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 29
2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của SCB . 30
2.2.3.1 Các bộ phận nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng của SCB. 30
2.2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chung và công tác cho vay dự
án đầu tư của SCB . 35
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ 47
TẠI SCB .
3.1 Các tồn tại, hạn chế của công tácquản trị rủi ro trong cho vay đầu tư dự án củaSCB . 47
3.2 Các giải pháp . 52
3.2.1 Giải pháp về tổ chức hoạtđộng . 52
3.2.1.1 Tách công tác thẩm định độclập với công tác cho vay và quản lý tín dụng . 52
3.2.1.2 Thay đổi lại quy định về mức ủy quyền phán quyết cho vay. 53
3.2.1.3 Thành lập Ban quản lý tài sản nợ và tài sản có . 54
3.2.2 Giải pháp về công tác nhânsự . 57
3.2.2.1 Kế hoạch đàotạo cánbộ . 57
3.2.2.2 Thực hiện việcluân chuyển cán bộ . 57
3.2.2.3 Tổ chức các buổitập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề về
công tác cho vay dự án đầu tư . 58
3.2.2.4 Chế độ thưởng phạt đối với cán bộ tín dụng . 59
3.2.3 Giải pháp về kỹ thuật nghiệp vụ. 59
3.2.3.1 Điều chỉnh cơ cấu cho vay dự án đầu tư và thực thi chính sách
tín dụng của Hộiđồng quản trị . 59
3.2.3.2 Xây dựng cẩm nang quản trị rủiro tín dụng . 61
3.2.3.3 Hướng dẫn chi tiếtquy trình cho vay đối với các ngành nghề,
lĩnh vực mà SCB tậptrung cho vay . 64
3.2.3.4 Chuyên môn hóa công tác thẩm định và theo dõi cho vay dự án
đầu tư đối với một số ngành chiếmtỷ trọng dư nợ cao trong tổng dư nợ. . 64
3.2.4 Giải pháp về thu thập và xử lý thông tin. 64
3.2.4.1 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành . 64
3.2.4.2 Thay đổi chương trình quản lý tín dụng . 65
3.2.4.3 Công tác thống kê, báo cáo và phân tích, xử lý thông tin từ báo cáo . 66
3.2.5 Ứng dụng công cụ phái sinh vào việc quản trị rủi ro tín dụng. 67
3.2.5.1 Hoán đổitín dụng. 67
3.2.5.2 Hợp đồng quyền chọn tíndụng. 67
3.2.5.3 Hợp đồng quyền chọn trái phiếu để phòng ngừa rủi ro tín dụng . 67
3.3 Các kiến nghị. 68
3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . 68
3.3.2 Đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của SCB . 69
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung:
ng tăng trưởng khá nhanh.Hoạt động đầu tư tín dụng tăng trưởng mạnh, đến 30/06/06 tổng dư nợ cho
vay đạt 4.903 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2003. Chính sách tín dụng trong
chiến lược dài hạn của SCB nhằm vào việc đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả
và mang tính cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Điều đáng lưu ý là hoạt động tín
dụng tăng trưởng mạnh và nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo được các chỉ số an
toàn trong hoạt động. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ dưới mức 1%.
Các hoạt động dịch vụ khác cũng đồng thời được phát triển. Tháng 12/2005
thẻ SCB Link đã được chính thức đưa vào phục vụ khách hàng. Tính đến nay đã
phát hành trên 10.000 thẻ. Do nằm trong liên minh Connect 24 với 10 ngân hàng
thương mại, đứng đầu là Vietcombank nên SCB Link đã đáp ứng được nhu cầu
của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, đầu năm 2006 dịch vụ SMS
Banking cũng được đưa vào sử dụng nhằm mang lại tiện ích tốt hơn cho khách
hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Các hoạt động kinh doanh thanh toán quốc
tế, mua bán ngoại tệ, mua bán vàng của SCB cũng được củng cố và phát triển
nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đa dạng và toàn diện của khách hàng.
MỘT SỐ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA SCB
68
203
304
458
0
100
200
300
400
500
Tỷ đồng
2003 2004 2005 06 tháng 2006
TỔNG DOANH THU
Biểu đồ 3, Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của SCB
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 31
0,05
19
47
75
0
20
40
60
80
Tỷ đồng
2003 2004 2005 06 tháng
2006
LỢI NHUẬN
Biểu đồ 4, Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của SCB
Nhìn chung, sau 3 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng của SCB đạt mức cao,
được Ngân hàng nhà nước xếp loại A trong bảng xếp hạng của các ngân hàng
thương mại Việt Nam. Với những bước phát triển vượt bậc như thế, SCB đã tạo
được vị trí nhất định trên thị trường tài chính ngân hàng. Thương hiệu SCB được
nhiều người tiêu dùng biết đến và yêu thích sử dụng các sản phẩm mang tính
sáng tạo của SCB. Tuy nhiên, SCB vẫn là một ngân hàng còn khá non trẻ nên
còn phải phấn đấu nhiều hơn để hoà nhập với thị trường tài chính trong nước và
thế giới.
2.2 Thực trạng của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SCB
Để nhìn rõ bức tranh hoạt động tín dụng tại SCB trước hết chúng ta cần nhìn
lại hoạt động tín dung chung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh
Sau đây là các bảng số liệu phản ánh tình hình tăng trưởng tín dụng của hệ
thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM (bao gồm các Ngân hàng
quốc doanh, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Liên doanh, Ngân hàng nước ngoài).
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 32
DƯ NỢ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 31/12/03 31/12/04 31/12/05 30/06/06
Tổng dư nợ cho vay (1) 101.006 136.624 170.200 196.071
Trong đó: nợ quá hạn 3.626 2.923 4.144 6.889
Tỷ lệ nợ quá hạn 3,58% 2,13% 2,43% 3,51%
Cho vay các dự án đầu tư
(2)
41.094 56.786 68.940 79.570
Trong đó: nợ quá hạn 546 647 1.489 2.396
Tỷ lệ nợ quá hạn 1,32% 1,14% 2,16% 3,01%
Tỷ lệ (2)/(1) 40,68% 41,56% 40,50% 40,58%
Bảng 1, Nguồn: Phòng Tổng Hợp Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM cung cấp
Qua bảng số liệu trên cho thấy tổng dư nợ của các Ngân hàng thương mại
trên địa bàn luôn tăng trưởng qua các năm về số tuyệt đối. Tuy nhiên, về mặt
tương đối, trong năm 2005 mức độ tăng trưởng dư nợ bị chậm lại (năm 2005 dư
nợ tăng 25% so với 2004, trong khi mức độ tăng dư nợ năm 2004 so với năm
2003 là 34%). Điều này một phần do nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi
tình hình suy thoái kinh tế chung của khu vực. Sang năm 2006, tình hình tăng
trưởng tín dụng có khả quan hơn. Chỉ trong 06 tháng đầu năm mức tăng trưởng
tín dụng đã là 15%. Theo dự kiến thì tốc độ tăng trưởng này được ổn định trong
cả năm 2006.
Cũng như đối với hoạt động tín dụng chung, công tác cho vay dự án đầu tư
cũng có bước phát triển đáng kể. Dự nợ cho vay tăng liên tục qua các năm về số
tuyệt đối. Nhưng xét về số tương đối, trong năm 2005 tốc độ tăng trưởng này
cũng chậm hơn so với các năm khác (tốc độ tăng chỉ khoảng 21%/năm trong khi
các năm khác tốc độ tăng trên 30%).
Trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà
nước, tỷ lệ cho vay các dự án đầu tư trung dài hạn so với tổng dư nợ cho vay phải
thấp hơn 40% thì đảm bảo mức an toàn. Theo bảng số liệu 1 cho thấy tỷ lệ này
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 33
đang vượt mức 40%. Vì thế, các ngân hàng thương mại nên điều chỉnh tỷ lệ này
xuống thấp hơn 40% để đảm bảo mức an toàn hoạt động.
Một trong những chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng chính là tỷ lệ nợ quá
hạn. Trong thời gian vừa qua tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn có xu hướng tăng cả
về số tuyệt đối lẫn tương đối (năm 2004 nợ quá hạn là 2.923 tỷ đồng chiếm tỷ lệ
2,13%, đến 30/06/06 nợ quá hạn là 6.889 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3,51% tổng dư nợ).
Vấn đề đáng quan tâm là tỷ lệ nợ quá hạn trong hoạt động cho vay dự án đầu tư
ngày càng tăng và càng tiến gần đến tỷ lệ nợ quá hạn chung (từ 1,14% trong
năm 2004 tăng lên 3,01% vào ngày 30/06/06). Điều này xuất phát từ bản chất
của hoạt động tín dụng trung dài hạn, thời hạn cho vay càng dài rủi ro càng cao.
Tình hình hoạt động tín dụng của cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn
TP.HCM là như thế nhưng SCB là một Ngân hàng TMCP; việc phân tích hoạt
động tín dụng của hệ thống các Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM sẽ là
một cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của SCB.
2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng TMCP trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh
DƯ NỢ CHO VAY CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP
TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 31/12/03 31/12/04 31/12/05 30/06/06
Tổng dư nợ cho vay (3) 29.150 41.020 56.774 68.624
Trong đó: nợ quá hạn 1.851 1.497 1.850 2.256
Tỷ lệ nợ quá hạn 6,35% 3,65% 3,25% 3,28%
Cho vay các dự án đầu tư
(4)
10.880 14.183 21.214 26.873
Trong đó: nợ quá hạn 138 120 288 374
Tỷ lệ nợ quá hạn 1,26% 0,85% 1,35% 1,39%
Tỷ lệ (4)/(3) 37,32% 34,57% 37,36% 39,15%
Bảng 2, Nguồn: Phòng Tổng Hợp Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM cung cấp
Luận văn tốt nghiệp HV: Phạm Văn Phi
Trang 34
Giống như toàn hệ thống Ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, dư nợ tín dụng
của hệ thống Ngân hàng TMCP cũng liên tục tăng qua các năm. Trong đó, dư nợ
cho vay dự án đầu tư tăng nhanh (từ 10.880 tỷ đồng vào năm 2003 tăng lên
26.873 tỷ đồng vào ngày 30/06/06) và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng
dư nợ cho vay (từ 34,57% năm 2003 tăng lên 39,15% vào ngày 30/06/06). Điều
này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu vay vốn trung dài hạn đầu tư các dự án phù
hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.
Một trong những vấn đề đáng quan tâm khác là tỷ lệ nợ quá hạn trong hoạt
động tín dụng của hệ thống các ngân hàng TMCP tương đối cao (trên 3%), tiến
gần đến mức quy định tối đa của Ngân hàng ...