Download miễn phí Tiểu luận Quản trị rủi ro thanh khoản cho ngân hàng ACB trước tin đồn thất thiệt
MỤC LỤCTrang
Mở đầu 1
I. Sơ nét về NHTM CP Á Châu (ACB)
1. Giới thiệu chung về tập đoàn 2
2. Sơ nét về tình hình tài chính 5
3. Phân tích SWOT 7
4. Định hướng phát triển 13
II. Những rủi ro mà ACB có thể gặp 14
1. Những rủi ro đặc thù của ngành NH 14
2. Rủi ro thanh khoản do tin đồn thất thiệt 18
III. Phương án trên lý thuyết để QTRR 21
1. Rủi ro về lãi suất 21
2. Rủi ro về tín dụng 22
3. Rủi ro ngoại hối 22
4. Rủi ro về thanh khoản 23
5. Rủi ro về luật pháp 24
IV.Phương án tối ưu: trong hiện tại và tương lai trên thực tế 24
1. Rủi ro lãi suất 24
2. Rủi ro tín dụng 25
3. Rủi ro ngoại hối 26
4. Rủi ro về thanh khoản 26
5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 30
6. Rủi ro về luật pháp 31
7. Rủi ro khác 31
V. Bài học kinh nghiệm 32
Kết luận 36
Tóm tắt nội dung:
ng trong nước đã bán cổ phần hay liên doanh liên kết để tăng thêm nguồn vốn, nhưng mặt bằng chung là vẫn nhỏ so với thực tế.Vì vậy các ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi có những tình huống phát sinh liên quan đến việc chi trả tiền mặt một loạt cho khách hàng. Không những vậy, với năng lực tài chính hạn chế thì ngân hàng khó mà tiếp cận được các dự án đòi hỏi số vốn lớn.4. Định hướng phát triển:
Qua phân tích Ma trận SWOT, ta có thể thấy được chiến lược phát triển của ACB thể hiện ở một số điểm như sau:
- Mở rộng quy mô hoạt động của các phòng giao dịch, chi nhánh, mở rộng mạng lưới trong và ngoài nước
- Tạo sự tiện ích cao nhất cho khách hàng, giữ khách hàng trung thành, tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao vị thế là đơn vị đầu tàu của ngành ngân hàng Việt Nam, vươn lên tầm khu vực và thế giới
- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá ngân hàng nhằm giữ vững uy tín, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến hoạt động chung.
- Mức độ cạnh tranh hiện nay trên thị trường Tài chính Ngân hàng ở Việt Nam ngày càng khốc liệt với sự gia nhập không chỉ của các ngân hàng nội địa mà còn có khá nhiều tên tuổi ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như HSBC, Standard Chartered, ANZ, Hong Leong (Malaysia) và Shinhan (Hàn Quốc) với nguồn vốn mạnh, kinh nghiệm, nguồn nhân lực trình độ cao với những mô hình hoạt động hiện đại. Do đó ACB cần tự thay đổi mình, bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới dựa trên những thế mạnh sẵn có (so với các NH khác trong nước : vốn, nguồn nhân lực, uy tín, khách hàng…..)
II. Những rủi ro mà ngân hàng ACB có thể gặp:
1. Những rủi ro đặc thù của ngành ngân hàng:
Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng được hiểu là những biến cố không mong đợi mà khi xãy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hay phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.
Qua khái niệm nêu trên, có thể rút ra một số nhận xét sau để hiểu rõ hơn về bản chất của rủi ro:
Một là, rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất định.
Hai là, khi đề cập đến rủi ro, người ta thường nhắc đến hai yếu tố mang tính đặc trưng của rủi ro là biên độ rủi ro: mức độ thiệt hại do rủi ro gây ra và tần suất xuất hiện rủi ro: số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất hiện/tổng số trường hợp đồng khả năng.
Ba là, rủi ro là yếu tố khách quan nên người ta không thể nào loại trừ được hẳn mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện và những tác hại của chúng gây ra.
Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng:
Rủi ro về lãi suất: Lãi suất được định nghĩa là chi phí để vay hay giá phải trả để thuê vốn trong một thời gian nào đó. Trong Ngân hàng có 2 loại lãi suất : lãi suất cho vay và lãi suất huy động, chúng tạo ra thu nhập và chi phí cho Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất là một loại giá cả luôn biến động theo quy luật cung cầu. Rủi ro lãi suất mà Ngân hàng phải gánh chịu là sự biến động về lãi suất làm thay đổi tiền lãi của Ngân hàng. Chẳng hạn, lãi suất cho vay giảm trong khi lãi suất tiền gửi hay trái phiếu giữ nguyên làm giảm thu nhập của Ngân hàng. Những thiệt hại do rủi ro lãi suất gây ra làm cho chi phí nguồn vốn cao hơn thu nhập từ sử dụng vốn làm cho kinh doanh Ngân hàng bị thua lỗ.
Rủi ro về tín dụng: Là rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng và là loại rủi ro lớn nhất và thường xuyên nhất vì các món cho vay của Ngân hàng thương mại chiếm tới 2/3 tổng tài sản có. Hoạt động cho vay sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho các Ngân hàng thương mại nếu các khoản tín dụng được cấp ra không gặp phải rủi ro, ngược lại các khoản tín dụng được cấp ra cũng có thể gây nên nhiều phiền toái, tổn thất cho Ngân hàng nếu các khoản tín dụng đó không được thu hồi cả gốc và lãi. Trong nhiều trường hợp rủi ro tín dụng quá lớn so với vốn tự có của Ngân hàng thì Ngân hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí có thể bị vỡ nợ hay phá sản.
Rủi ro về ngoại hối: Tỷ giá của các đồng ngoại tế biến đổi không ngừng dẫn đến việc kinh doanh ngoại hổi cũng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro . Những rủi ro này có thể phát sinh thông qua các hoạt động khi ngân hàng giao dịch các đồng tiền nước ngoài nhằm phục vụ cho khách hàng hay cho chính bản thân mình. Vì vậy bị ảnh hưởng từ loại rủi ro này không chỉ là phía ngân hàng mà con cả đối với khách hàng. Hoạt động ngoại hối của ACB chủ yếu nhằm phục vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp. Các hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường quốc tế chiếm tỉ trọng không lớn.
Rủi ro về thanh khoản: Rủi ro thanh toán phát sinh khi dân chúng mất lòng tin vào Ngân hàng hay nhu cầu rút tiền có tính chất thời vụ mà ngân hàng không dự tính trước được đòi hỏi Ngân hàng phải chi trả tức thời một khoản tiền lớn hơn mức bình thường. Trong bối cảnh đó, hầu hết các ngân hàng đều phải đối phó với tình huống tương tự, thì chi phí để huy động vốn bổ sung tăng lên một cách đáng kể do lượng vốn cung ứng trên thị trường giảm. Hậu quả là ngân hàng phải bán một số tài sản có độ thanh khoản thấp càng ngày càng nghiêm trọng, nếu tất cả người gửi tiền đồng loạt yêu cầu chi trả toàn bộ tiền gửi của họ thì dẫn đến Ngân hàng chỉ đang từ chỗ phải đối phó với rủi ro thanh khoản đến chỗ phải đối mặt với rủi ro phá sản.
Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng: của ACB chủ yếu bao gồm các khoản cam kết cho vay và các hình thức bảo lãnh. Một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ trong hoạt động của một Ngân hàng hiện đại là việc mở rộng các nghiệp vụ ngoại bảng. Theo định nghĩa hoạt động ngoại bảng là các hoạt động không thuộc bảng cân đối tài sản ( nội bảng). Tuy nhiên, các hoạt động ngoại bảng có ảnh hưởng tới trạng thái tương lai của bảng cân đối tài sản nội bảng, bởi vì các hoạt động ngoại bảng có thể tạo ra những tài sản có và tài sản nợ bổ sung cho bảng cân đối nội bảng. Ví dụ về hoạt động ngoại bảng của Ngân hàng như phát hành tín dụng dự phòng bảo lãnh cho công ty phát hành trái phiếu. Rất nhiều công ty không thể phát hành được trái phiếu nếu không có bảo lãnh thư của ngân hàng.
Xuất phát từ tính chất của các hoạt động ngoai bảng là Ngân hàng thu được lãi trong khi không phải sử dụng vốn kinh doanh cho nên đã khuyến khích các hoạt động ngoại bảng ngày càng phát triển. Tuy nhiên, những hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chẳng hạn, trong trường hợp công ty phát hành trái phiếu phá sản thì Ngân hàng phải đứng ra thanh toán toàn bộ gốc và lãi chứng khoán do công ty đó phát hành, điều này dẫn đến bảo lãnh thư đã trở thành một bộ phận trong bảng cân đối tài sản nội bảng, nghĩa là Ngân hàng phải sử dụng vốn kinh doanh của mình để trang trải những gì cam kết trong thư bảo lãnh. Trong thực tế, những trường hợp thua lỗ nghiêm trọng trong các hoạt động ngoại bảng đã trở thành nh...
Link download mới:
You must be registered for see links