Đề tài Tổng quan về rủi ro trong ngân hàng thương mại
• Thanh khoản: được hiểu là tài trợ vốn cho sự gia tăng của ác tài sản và đáp ứng các nghiệp vụ thanh toán phát sinh từ nguồn vốn khi đến hạn.
Rủi ro thanh khoản: là khả năng xảy ra tổn thất cho NH khi cung thanh khoản không đáp ứng được cầu thanh khoản.
• cung thanh khoản: là khả năng cugn ứng tiền của một NHTM nhằm cung ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng.Nguồn cung thanh khoản:
- tiền gửi của khách hàng:
- doanh thu từ việc thực hiện các dịch vụ phi tiền gửi
- thanh toán nợ của khách hàng
- bán tài sản
- vay trên thị trường tiền tệ
• cầu thanh khoản: là nhu cầu thanh toán của khách hàng mà NH có nghĩa vụ đáp ứng. Nguồn cầu thanh khoản:
- yêu cầu rút tiền từ tài khoản của khách hàng
- yêu cầu vay vốn từ những khách hàng có chất lượng tín dụng cao (nhu cầu tín dụng mà NH cam kết thực hiện)
- thanh toán các khoản vay
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
* H¹n chÕ sù ph¸t sinh c¸c kho¶n tÝn dông cã vÊn ®Ò, nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi
- Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn tÝn dông ®îc ghi trong luËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ trong c¸c nghÞ ®Þnh cña NHNN.
- X¸c ®Þnh danh môc c¸c kho¶n tµi trî víi c¸c møc rñi ro kh¸c nhau:
+ TÝn dông th¬ng m¹i: rñi ro liªn quan tíi kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kinh doanh, tµi chÝnh cña ngêi vay.
+ Cho vay ®èi víi ngêi tiªu dïng: rñi ro liªn quan tíi thu nhËp cña ngêi vay vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t th«ng tin vÒ ngêi vay.
+ Cho vay ®èi víi c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c: rñi ro liªn quan tíi vÞ thÕ cña tæ chøc ®i vay v× phÇn lín c¸c kho¶n cho vay nµy lµ kh«ng cã ®¶m b¶o, do vËy nÕu c¸c tæ chøc ®i vay ph¸ s¶n th× ng©n hµng cho vay sÏ bÞ mÊt.
+ Cho vay ®èi víi Nhµ níc: cã ®é an toµn cao. Rñi ro liªn quan tíi khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu hoÆc khu vùc.
- X©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông vµ quy tr×nh ph©n tÝch tÝn dông, x©y dùng quy chÕ kiÓm tra ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n, khen thëng vµ kØ luËt ®èi víi c¸c nh©n viªn tÝn dông.
- X¸c ®Þnh dÊu hiÖu cña c¸c kho¶n cho vay cã vÊn ®Ò, tØ träng c¸c kho¶n cho vay kh¸c nhau.
* Xö lÝ nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò
- Thµnh lËp phßng ban qu¶n lÝ nî xÊu vµ chÝnh s¸ch xö lÝ nî xÊu thÝch hîp
- Ng©n hµng thùc hiÖn ph©n lo¹i nî khã ®ßi, nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò theo c¸c tiªu thøc ®· quy ®Þnh, ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt:
+ Trong trêng hîp ngêi vay cã khã kh¨n tµi chÝnh t¹m thêi song vÉn cã kh¶ n¨ng vµ ý chÝ tr¶ nî th× ng©n hµng ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch hç trî nh gia h¹n nî, cho vay thªm, gi¶m l·i...
+ Trong trêng hîp ngêi vay cã biÓu hiÖn lõa ®¶o, ch©y × kh«ng tr¶ nî ng©n hµng ¸p dông chÝnh s¸ch thanh lÝ (b¸n tµi s¶n thÕ chÊp, phong to¶ tiÒn göi trªn tµi kho¶n, kiÖn)
+ Trong trêng hîp do c¸n bé ng©n hµng g©y ra th× ngêi ®ã ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ßi nî, båi thêng
+ Sö dông quü dù phßng ®Ó lo¹i trõ nî xÊu kh«ng thÓ thu håi ra khái tµi kho¶n néi b¶ng.
2. Thùc tiÔn vÒ qu¶n lý rñi ro tÝn dông ë Vietcombank
2.1. C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cña Vietcombank
2.1.1. Quan ®iÓm tæng qu¸t cña Ng©n hµng ngo¹i th¬ng vÒ rñi ro tÝn dông
- Kh«ng tËp trung cÊp tÝn dông qu¸ cao cho 1 kh¸ch hµng, 1 ngµnh nghÒ/lÜnh vùc; c¸c nhãm kh¸ch hµng, ngµnh nghÒ/lÜnh vùc cã liªn quan víi nhau, 1 lo¹i tiÒn tÖ; trªn mét ®Þa bµn.
- QuyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho mét dù ¸n lín ph¶i ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é tËp thÓ (nhiÒu thµnh viªn cïng tham gia quyÕt ®Þnh cho vay th«ng qua nhiÒu møc xÐt duyÖt vµ biÓu quyÕt cña héi ®ång tÝn dông).
- ¸p dông h¹n møc tÝn dông vµ/hoÆc thêi h¹n cÊp tÝn dông tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña chi nh¸nh.
2.1.2. C¸c néi dung qu¶n lý rñi ro tÝn dông c¬ b¶n
a. Giíi h¹n tÝn dông ®èi víi 01 kh¸ch hµng
X¸c ®Þnh tæng d nî tÝn dông tèi ®a cña 1 kh¸ch hµng trong mét thêi kú (1 n¨m) bao gåm :
d nî cho vay
sè d b¶o l·nh
L/C miÔn ký quü
d nî cho vay chiÕt khÊu
d nî cho vay thÊu chi.
b. Ph©n vïng ®Çu t
- Thùc hiÖn ph©n vïng ®Çu t ®èi víi c¸c chi nh¸nh. Mçi chi nh¸nh tËp trung cÊp tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng thuéc vïng ®Çu t ®îc ph©n.
- C¨n cø cho viÖc thùc hiÖn ph©n vïng ®Çu t :
§Æc ®iÓm ®Þa lý n¬i chi nh¸nh ®Æt trô së
N¨ng lùc b¶n th©n chi nh¸nh
c. Ph©n chia thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng tÝn dông
ThÈm quyÒn xÐt duyÖt cho vay ®îc ph©n chia theo cÊp qu¶n lý nh sau:
- Gi¸m ®èc chi nh¸nh :
C¸c kho¶n Cho vay tõ 20 tû ®ång ®Õn 60 tû ®ång ®èi víi dù ¸n ®Çu t, më L/C, b¶o l·nh miÔn ký quü
C¸c kho¶n cho vay kh¸c trong Giíi h¹n tÝn dông
- Phã tæng gi¸m ®èc : C¸c kho¶n cho vay ®Õn 100 tû ®ång
- Tæng gi¸m ®èc : c¸c kho¶n cho vay tõ 100 tû ®ång ®Õn 120 tû ®ång
- Héi ®ång tÝn dông Trung ¬ng : c¸c kho¶n cho vay trªn 120 tû ®ång
d. Héi ®ång tÝn dông
- Héi ®ång tÝn dông ®îc thµnh lËp ®Ó hç trî cho tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc chi nh¸nh , ra quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n cho vay lín, ®é phøc t¹p cao, rñi ro lín.
e. Møc d nî tèi ®a ®çi víi tõng chi nh¸nh
- Tæng Gi¸m ®èc khèng chÕ møc d nî tèi ®a ®èi víi tõng chi nh¸nh tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ.
- §©y lµ møc d nî khèng chÕ, chi nh¸nh kh«ng ®îc vît qua.
f. C¸c giíi h¹n kh¸c
- Tuú thuéc t×nh h×nh thùc tÕ t¹i tõng thêi ®iÓm vµ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ nh÷ng bݪn ®éng cã t¸c ®éng ®Õn møc ®é rñi ro tÝn dông, Tæng gi¸m ®èc ban hµnh v¨n b¶n giíi h¹n, ngõng cho vay míi, ¸p dông c¸c kü thuËt gi¶m d nî ®èi víi mét nhãm kh¸ch hµng.
g. C¸c biÖn ph¸p kh¸c
- Ph©n lo¹i nî
- X¸c ®Þnh nî cã vÊn ®Ò
- Theo dâi vµ xö lý nî cã vÊn ®Ò
2.1.3. Quy tr×nh x¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông
a. §¸nh gi¸ rñi ro cña kh¸ch hµng
X¸c ®Þnh c¸c nguy c¬ rñi ro cña kh¸ch hµng : c¸n bé tÝn dông ¸p dông c¸c kü thuËt ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh nguy c¬ rñi ro ho¹t ®éng, rñi ro tµi chÝnh, rñi ro qu¶n lý, rñi ro thÞ trêng, rñi ro chÝnh s¸ch
§¸nh gi¸ møc ®é rñi ro : Dùa vµo c¸c dÊu hiÖu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro cña tõng lo¹i trªn. HiÖn nay Vietcombank cha cã m« h×nh lîng ho¸ cô thÓ nªn viÖc ®¸nh gi¸ dùa chñ yÕu vµo c¸c dÊu hiÖu ®Þnh tÝnh.
b. X¸c ®Þnh møc giíi h¹n tÝn dông
íc tÝnh nhu cÇu tÝn dông
§iÒu chØnh nhu cÇu, x¸c ®Þnh Giíi h¹n tÝn dông dùa trªn møc ®é rñi ro, quy m« cña kh¸ch hµng, chiÕn lîc qu¶n lý danh môc ®Çu t cña chi nh¸nh.
2.2. Thùc tÕ rñi ro tÝn dông vµ qu¶n lý rñi ro tÝn dông ë Vietcombank
Tõ n¨m 2000 tíi nay, n»m trong ®Ò ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng ViÖt Nam cña World Bank, VCB ®· lµ ng©n hµng ®i ®Çu cña c¸c NHTM quèc doanh trong viÖc trÝch lËp quü dù phßng rñi ro. §©y lµ lo¹i quü ®îc trÝch lËp theo mét sè phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh nî qu¸ h¹n, tû lÖ trÝch lËp phô thuéc vµo thêi gian c¸c kho¶n nî trë thµnh qu¸ h¹n, quü nµy ®îc t¸ch ra theo dâi ngo¹i b¶ng. NÕu trÝch lËp quü dù phßng rñi ro nµy theo ®óng quy ®Þnh cña WB th× hÇu hÕt vèn ®iÒu lÖ cña c¸c ng©n hµng quèc doanh ë ViÖt Nam sÏ trë nªn con sè ©m, nhng riªng VCB, sau khi trÝch lËp quü nµy, vèn ®iÒu lÖ vÉn cßn d kho¶ng 2000 tû.
VCB cã mét u thÕ lín trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ thêng cã u ®·i cña ChÝnh phñ, ®îc ChÝnh phñ chØ ®Þnh cho vay c¸c dù ¸n lín, c¸c ngµnh träng ®iÓm. §iÒu nµy cã ®îc còng nhê mét nguyªn nh©n quan träng lµ u thÕ vÒ ngo¹i tÖ cña VCB, hç trî ®îc rÊt nhiÒu trong viÖc mua b¸n thiÕt bÞ vËt t, giao dÞch víi níc ngoµi trong nh÷ng ngµnh quan träng nh dÇu khÝ, ®iÖn… Còng nhê vËy mµ VCB kh«ng cho vay dµn tr¶I nh c¸c ng©n hµng kh¸, mµ thêng lµ cho vay nh÷ng dù ¸n lín, ®îc ChÝnh phñ b¶o l·nh, nh÷ng ngµnh träng ®iÓm, cho vay x©y dùng c¬ b¶n, chän läc ®îc kh¸ch hµng khi cho vay… §¬ng nhiªn, ®Ó cã thÓ ®øng ë vÞ thÕ “cã thÓ chän ®îc kh¸ch hµng cho m×nh”, VCB ph¶i tr¶i qua c¶ mét qu¸ tr×nh x©y dùng cho m×nh mét th¬ng hiÖu ®Ñp, trong ®ã cã viÖc thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô tÝn dông vµ qu¶n lý rñi ro tÝn dông cã hiÖu qu¶.
Mét ®Æc ®iÓm næi bËt kh¸c cña VCB lµ thu nhËp cña ng©n hµng nµy cã phÇn ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña c¸c dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng, trong khi trong thu nhËp cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh kh¸c, thu nhËp tõ tÝn dông chiÕm tõ 80-90%. VCB lµ ng©n hµng ®Æc biÖt næi bËt trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ®a d¹ng, phong phó, tiÖn Ých, hiÖn ®¹i, cho c¸c kh¸ch hµng, nh dÞch vô thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, thÎ thanh to¸n,… nhê vËy mµ ho¹t ®éng cña VCB ®îc ®a d¹ng ho¸ ë møc cao so víi c¸c...
Download miễn phí Đề tài Tổng quan về rủi ro trong ngân hàng thương mại
• Thanh khoản: được hiểu là tài trợ vốn cho sự gia tăng của ác tài sản và đáp ứng các nghiệp vụ thanh toán phát sinh từ nguồn vốn khi đến hạn.
Rủi ro thanh khoản: là khả năng xảy ra tổn thất cho NH khi cung thanh khoản không đáp ứng được cầu thanh khoản.
• cung thanh khoản: là khả năng cugn ứng tiền của một NHTM nhằm cung ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng.Nguồn cung thanh khoản:
- tiền gửi của khách hàng:
- doanh thu từ việc thực hiện các dịch vụ phi tiền gửi
- thanh toán nợ của khách hàng
- bán tài sản
- vay trên thị trường tiền tệ
• cầu thanh khoản: là nhu cầu thanh toán của khách hàng mà NH có nghĩa vụ đáp ứng. Nguồn cầu thanh khoản:
- yêu cầu rút tiền từ tài khoản của khách hàng
- yêu cầu vay vốn từ những khách hàng có chất lượng tín dụng cao (nhu cầu tín dụng mà NH cam kết thực hiện)
- thanh toán các khoản vay
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
ng lµ b¹n ®êng trong kinh doanh, cã thÓ ®Ò phßng, h¹n chÕ chø kh«ng thÓ lo¹i trõ. Do vËy thùc chÊt cña qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông lµ h¹n chÕ nã bao gåm:* H¹n chÕ sù ph¸t sinh c¸c kho¶n tÝn dông cã vÊn ®Ò, nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi
- Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn tÝn dông ®îc ghi trong luËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ trong c¸c nghÞ ®Þnh cña NHNN.
- X¸c ®Þnh danh môc c¸c kho¶n tµi trî víi c¸c møc rñi ro kh¸c nhau:
+ TÝn dông th¬ng m¹i: rñi ro liªn quan tíi kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kinh doanh, tµi chÝnh cña ngêi vay.
+ Cho vay ®èi víi ngêi tiªu dïng: rñi ro liªn quan tíi thu nhËp cña ngêi vay vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t th«ng tin vÒ ngêi vay.
+ Cho vay ®èi víi c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c: rñi ro liªn quan tíi vÞ thÕ cña tæ chøc ®i vay v× phÇn lín c¸c kho¶n cho vay nµy lµ kh«ng cã ®¶m b¶o, do vËy nÕu c¸c tæ chøc ®i vay ph¸ s¶n th× ng©n hµng cho vay sÏ bÞ mÊt.
+ Cho vay ®èi víi Nhµ níc: cã ®é an toµn cao. Rñi ro liªn quan tíi khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu hoÆc khu vùc.
- X©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông vµ quy tr×nh ph©n tÝch tÝn dông, x©y dùng quy chÕ kiÓm tra ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n, khen thëng vµ kØ luËt ®èi víi c¸c nh©n viªn tÝn dông.
- X¸c ®Þnh dÊu hiÖu cña c¸c kho¶n cho vay cã vÊn ®Ò, tØ träng c¸c kho¶n cho vay kh¸c nhau.
* Xö lÝ nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò
- Thµnh lËp phßng ban qu¶n lÝ nî xÊu vµ chÝnh s¸ch xö lÝ nî xÊu thÝch hîp
- Ng©n hµng thùc hiÖn ph©n lo¹i nî khã ®ßi, nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò theo c¸c tiªu thøc ®· quy ®Þnh, ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt:
+ Trong trêng hîp ngêi vay cã khã kh¨n tµi chÝnh t¹m thêi song vÉn cã kh¶ n¨ng vµ ý chÝ tr¶ nî th× ng©n hµng ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch hç trî nh gia h¹n nî, cho vay thªm, gi¶m l·i...
+ Trong trêng hîp ngêi vay cã biÓu hiÖn lõa ®¶o, ch©y × kh«ng tr¶ nî ng©n hµng ¸p dông chÝnh s¸ch thanh lÝ (b¸n tµi s¶n thÕ chÊp, phong to¶ tiÒn göi trªn tµi kho¶n, kiÖn)
+ Trong trêng hîp do c¸n bé ng©n hµng g©y ra th× ngêi ®ã ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ßi nî, båi thêng
+ Sö dông quü dù phßng ®Ó lo¹i trõ nî xÊu kh«ng thÓ thu håi ra khái tµi kho¶n néi b¶ng.
2. Thùc tiÔn vÒ qu¶n lý rñi ro tÝn dông ë Vietcombank
2.1. C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cña Vietcombank
2.1.1. Quan ®iÓm tæng qu¸t cña Ng©n hµng ngo¹i th¬ng vÒ rñi ro tÝn dông
- Kh«ng tËp trung cÊp tÝn dông qu¸ cao cho 1 kh¸ch hµng, 1 ngµnh nghÒ/lÜnh vùc; c¸c nhãm kh¸ch hµng, ngµnh nghÒ/lÜnh vùc cã liªn quan víi nhau, 1 lo¹i tiÒn tÖ; trªn mét ®Þa bµn.
- QuyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho mét dù ¸n lín ph¶i ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é tËp thÓ (nhiÒu thµnh viªn cïng tham gia quyÕt ®Þnh cho vay th«ng qua nhiÒu møc xÐt duyÖt vµ biÓu quyÕt cña héi ®ång tÝn dông).
- ¸p dông h¹n møc tÝn dông vµ/hoÆc thêi h¹n cÊp tÝn dông tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña chi nh¸nh.
2.1.2. C¸c néi dung qu¶n lý rñi ro tÝn dông c¬ b¶n
a. Giíi h¹n tÝn dông ®èi víi 01 kh¸ch hµng
X¸c ®Þnh tæng d nî tÝn dông tèi ®a cña 1 kh¸ch hµng trong mét thêi kú (1 n¨m) bao gåm :
d nî cho vay
sè d b¶o l·nh
L/C miÔn ký quü
d nî cho vay chiÕt khÊu
d nî cho vay thÊu chi.
b. Ph©n vïng ®Çu t
- Thùc hiÖn ph©n vïng ®Çu t ®èi víi c¸c chi nh¸nh. Mçi chi nh¸nh tËp trung cÊp tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng thuéc vïng ®Çu t ®îc ph©n.
- C¨n cø cho viÖc thùc hiÖn ph©n vïng ®Çu t :
§Æc ®iÓm ®Þa lý n¬i chi nh¸nh ®Æt trô së
N¨ng lùc b¶n th©n chi nh¸nh
c. Ph©n chia thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng tÝn dông
ThÈm quyÒn xÐt duyÖt cho vay ®îc ph©n chia theo cÊp qu¶n lý nh sau:
- Gi¸m ®èc chi nh¸nh :
C¸c kho¶n Cho vay tõ 20 tû ®ång ®Õn 60 tû ®ång ®èi víi dù ¸n ®Çu t, më L/C, b¶o l·nh miÔn ký quü
C¸c kho¶n cho vay kh¸c trong Giíi h¹n tÝn dông
- Phã tæng gi¸m ®èc : C¸c kho¶n cho vay ®Õn 100 tû ®ång
- Tæng gi¸m ®èc : c¸c kho¶n cho vay tõ 100 tû ®ång ®Õn 120 tû ®ång
- Héi ®ång tÝn dông Trung ¬ng : c¸c kho¶n cho vay trªn 120 tû ®ång
d. Héi ®ång tÝn dông
- Héi ®ång tÝn dông ®îc thµnh lËp ®Ó hç trî cho tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc chi nh¸nh , ra quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n cho vay lín, ®é phøc t¹p cao, rñi ro lín.
e. Møc d nî tèi ®a ®çi víi tõng chi nh¸nh
- Tæng Gi¸m ®èc khèng chÕ møc d nî tèi ®a ®èi víi tõng chi nh¸nh tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ.
- §©y lµ møc d nî khèng chÕ, chi nh¸nh kh«ng ®îc vît qua.
f. C¸c giíi h¹n kh¸c
- Tuú thuéc t×nh h×nh thùc tÕ t¹i tõng thêi ®iÓm vµ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ nh÷ng bݪn ®éng cã t¸c ®éng ®Õn møc ®é rñi ro tÝn dông, Tæng gi¸m ®èc ban hµnh v¨n b¶n giíi h¹n, ngõng cho vay míi, ¸p dông c¸c kü thuËt gi¶m d nî ®èi víi mét nhãm kh¸ch hµng.
g. C¸c biÖn ph¸p kh¸c
- Ph©n lo¹i nî
- X¸c ®Þnh nî cã vÊn ®Ò
- Theo dâi vµ xö lý nî cã vÊn ®Ò
2.1.3. Quy tr×nh x¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông
a. §¸nh gi¸ rñi ro cña kh¸ch hµng
X¸c ®Þnh c¸c nguy c¬ rñi ro cña kh¸ch hµng : c¸n bé tÝn dông ¸p dông c¸c kü thuËt ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh nguy c¬ rñi ro ho¹t ®éng, rñi ro tµi chÝnh, rñi ro qu¶n lý, rñi ro thÞ trêng, rñi ro chÝnh s¸ch
§¸nh gi¸ møc ®é rñi ro : Dùa vµo c¸c dÊu hiÖu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro cña tõng lo¹i trªn. HiÖn nay Vietcombank cha cã m« h×nh lîng ho¸ cô thÓ nªn viÖc ®¸nh gi¸ dùa chñ yÕu vµo c¸c dÊu hiÖu ®Þnh tÝnh.
b. X¸c ®Þnh møc giíi h¹n tÝn dông
íc tÝnh nhu cÇu tÝn dông
§iÒu chØnh nhu cÇu, x¸c ®Þnh Giíi h¹n tÝn dông dùa trªn møc ®é rñi ro, quy m« cña kh¸ch hµng, chiÕn lîc qu¶n lý danh môc ®Çu t cña chi nh¸nh.
2.2. Thùc tÕ rñi ro tÝn dông vµ qu¶n lý rñi ro tÝn dông ë Vietcombank
Tõ n¨m 2000 tíi nay, n»m trong ®Ò ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng ViÖt Nam cña World Bank, VCB ®· lµ ng©n hµng ®i ®Çu cña c¸c NHTM quèc doanh trong viÖc trÝch lËp quü dù phßng rñi ro. §©y lµ lo¹i quü ®îc trÝch lËp theo mét sè phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh nî qu¸ h¹n, tû lÖ trÝch lËp phô thuéc vµo thêi gian c¸c kho¶n nî trë thµnh qu¸ h¹n, quü nµy ®îc t¸ch ra theo dâi ngo¹i b¶ng. NÕu trÝch lËp quü dù phßng rñi ro nµy theo ®óng quy ®Þnh cña WB th× hÇu hÕt vèn ®iÒu lÖ cña c¸c ng©n hµng quèc doanh ë ViÖt Nam sÏ trë nªn con sè ©m, nhng riªng VCB, sau khi trÝch lËp quü nµy, vèn ®iÒu lÖ vÉn cßn d kho¶ng 2000 tû.
VCB cã mét u thÕ lín trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ thêng cã u ®·i cña ChÝnh phñ, ®îc ChÝnh phñ chØ ®Þnh cho vay c¸c dù ¸n lín, c¸c ngµnh träng ®iÓm. §iÒu nµy cã ®îc còng nhê mét nguyªn nh©n quan träng lµ u thÕ vÒ ngo¹i tÖ cña VCB, hç trî ®îc rÊt nhiÒu trong viÖc mua b¸n thiÕt bÞ vËt t, giao dÞch víi níc ngoµi trong nh÷ng ngµnh quan träng nh dÇu khÝ, ®iÖn… Còng nhê vËy mµ VCB kh«ng cho vay dµn tr¶I nh c¸c ng©n hµng kh¸, mµ thêng lµ cho vay nh÷ng dù ¸n lín, ®îc ChÝnh phñ b¶o l·nh, nh÷ng ngµnh träng ®iÓm, cho vay x©y dùng c¬ b¶n, chän läc ®îc kh¸ch hµng khi cho vay… §¬ng nhiªn, ®Ó cã thÓ ®øng ë vÞ thÕ “cã thÓ chän ®îc kh¸ch hµng cho m×nh”, VCB ph¶i tr¶i qua c¶ mét qu¸ tr×nh x©y dùng cho m×nh mét th¬ng hiÖu ®Ñp, trong ®ã cã viÖc thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô tÝn dông vµ qu¶n lý rñi ro tÝn dông cã hiÖu qu¶.
Mét ®Æc ®iÓm næi bËt kh¸c cña VCB lµ thu nhËp cña ng©n hµng nµy cã phÇn ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña c¸c dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng, trong khi trong thu nhËp cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh kh¸c, thu nhËp tõ tÝn dông chiÕm tõ 80-90%. VCB lµ ng©n hµng ®Æc biÖt næi bËt trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ®a d¹ng, phong phó, tiÖn Ých, hiÖn ®¹i, cho c¸c kh¸ch hµng, nh dÞch vô thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, thÎ thanh to¸n,… nhê vËy mµ ho¹t ®éng cña VCB ®îc ®a d¹ng ho¸ ë møc cao so víi c¸c...