[Free] Hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố cổ phiếu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thô

trong hợp đồng tín dụng. Nợ quá hạn là số tuyệt đối cho biết chính xác dư nợ quá hạn của nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu của ngân hàng là bao nhiêu. Tuy nhiên nếu chỉ dùng chỉ tiêu này thì chưa đánh giá được hết về nợ quá hạn mà cần dùng thêm cả chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn từ cho vay cầm cố cổ phiếu trên tổng dư nợ cho vay. Đây là chỉ số mang tính tương đối nhưng nó rất qua trong vì nó phản ánh mức độ rủi ro của dư nợ quá hạn từ hoạt động cho vay cầm cố cổ phiếu so với tổng dư nợ cho vay. Ta có công thức sau:
Tỷ lệ cho vay cầm cố cho vay cầm cố cổ phiếu quá hạn trong kì
cổ phiếu quá hạn trên = x 100%
tổng dư nợ trong kỳ tổn dư nợ cho vay trong kì
Ngoài ra ta có thể sử dụng một chỉ tiêu khác cụ thể hơn đó là tỷ lệ quá hạn từ cho vay cầm cố cổ phiếu trên tổng dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán. Ta có công thức thức sau:
tỷ lệ cho vay cầm cố cho vay cầm cố cổ phiếu
cổ phiếu quá hạn trên tổng quá hạn trong kỳ
dư nợ cho vay đầu tư = x 100%
chứng khoán trong kỳ dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán trong kỳ
Để chi tiết hơn nữa và đánh giá chính xác hơn nữa tình hình rủi ro của nghiệp vụ này ta có thể dùng chỉ tiêu tỷ lệ cho vay cầm cố cổ phiếu quá hạn trên dự nợ cho vay cầm cố cổ phiếu:
Tỷ lệ cho vay cho vay cầm cố cổ phiếu quá hạn trong kỳ
cầm cố cổ phiếu = x 100%
quá hạn trong kỳ dư nợ cho vay cầm cố cổ phiếu trong kỳ
Sự tăng giảm của tỷ lệ này cho biết mức độ rủi ro của nghiệp vụ này đang tố lên hay xấu đi.
* Dư nợ cho vay cầm cố cổ phiếu trên tổng dư nợ
là tỷ lệ dư nợ cho vay cầm cố cổ phiếu so với tổng dư nợ của tất cả các nghiệp cho vay, nó phản ánh mức độ cho vay cầm cố cổ phiếu chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng dư nợ cho vay của ngân hang. Dư nợ cho vay cầm cố cổ phiếu càng cao thì mức độ rủi ro càng cao vì dư nợ quá hạn cho vay cầm cố cổ phiếu càng cao và độ tín nhiệm của khách hang cũng giảm đi nếu tỷ lệ cho vay cam cố cổ phiếu cũng giảm đi.
* Tỷ lệ cho vay trên thị giá
Đây là một chỉ tiêu quan trọng mà ngân hang phải tính toán kỹ cho phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình. chỉ tiêu này phản ánh mức cho vay tối đa mà nhà đầu tư có thể vay so với thị giá cổ phiếu được cầm cố. Tỷ lệ này càng cao, khả năng mất vốn của ngân hàng càng lớn, mức độ rủi càng cao. thị trường chứng khoán là một lĩnh vực có độ rủi ro cao, giá cổ phiếu có thể mất vài chục phần trăm chỉ trong một tuần giao dịch. Mặt khác gí cổ phiếu trên thị trường lại không phản ánh đúng giá trị thực của cổ phiếu nếu như cổ phiếu được đánh giá vượt quá rất nhiều so với giá trị thực của nó thì khả năng xụt giảm mạnh thị giá cổ phiếu là rất cao, và khả năng hồi phục và tăng giá so với mức giá cũ là rất thấp. Trường hợp này hầu hết các ngân hang bị mất vốn vì nhà đầu tư sẽ không trả lại tiền vay cho ngân hàng.
* Sự đa dạng của danh mục cổ phiếu cầm cố
Các danh mục khác nhau đối với từng ngân hang khác nhau. Nếu danh mục cổ phiếu nhận cầm cố càng đa dạng thì mức độ rủi ro của toàn toàn danh mục càng thấp vì rủi ro đối với cổ phiếu này có thể được bù đắp bởi lợi nhuận từ việc cho vay cầm cố cổ phiếu khác. Các cổ phiếu trong danh mục càng ít rủi ro và tăng trưởng cao thì mức độ rủi ro của danh mục cũng giảm.
* Một số tiêu chí khác
Đó là chỉ tiêu mang tính vĩ mô như: tỷ lệ làm phát trong quý hay trong năm, mức độ tăng trưởng kinh tế, mức độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán, tình hình kinh tế thế giới…hay những chỉ tiêu trong một lĩnh vực cụ thể có cổ phiếu nằm trong danh mục nhận cầm cố của ngân hàng như mức độ tăng trưởng của ngành cũng như của doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…Những chỉ tiêu này cần được đánh giá cụ thể trước khi lập danh mục cổ phiếu của tổ chức tín dụng cho vay cầm cố cổ phiếu.
1.3.4 Hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố cổ phiếu
1.3.4.1. Sự cần thiết của hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố cổ phiếu
cho vay cầm cố cổ phiếu cũng là một hoạt động tín dụng của ngân hàng có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng của nó đến từng ngân hàng cũng như toàn hệ thống ngân hàng là rất lớn.. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thị trường chứng khoán phát triển khá nóng nhu cầu vay vốn của các nhà đầu tư là rất lớn thì cho vay cầm cố cổ phiếu càng trở thành một hoạt động được ưa chuộng và có tốc độ tăng trưởng nhanh. điều này đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng cần có các biện pháp phòng ngừa rủi ro một cách hợp lý sao cho vừa giảm thiểu được rủi ro và vừa gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng vì đây là một hoạt động đem lại lợi nhuận cao hơn hẳn so với các hoạt động tín dụng khác, tốc độ quay vòng vốn nhanh, thòi gian cho vay lại ngắn. đây là các ưu điểm vượt trội của hình thức tín dụng này.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY CẦM CỐ CỔ PHIẾU TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG No&PTNT HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng No&PTNT Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Được thành lập theo quyết định 51 – QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (nay là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Chi Nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Thành phố Hà Nội (nay là NHNo&PTNN Hà Nội) trên cơ sở 28 cán bộ cùng 21 Công ty, xí nghiệp thuộc lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp được điều động từ Ngân hàng Công – Nông – Thương thành phố Hà Nội và 12 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nông nghiệp huyện đã hội tụ về tụ sở chính tại số 77 phố Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Với 1.182 lao động, 18 tỷ nguồn vốn, chủ yếu là tiền gửi Ngân sách huyện và 16 tỷ dư nợ mà hầu hết là nợ cho vay các xí nghiệp Quốc doanh, các hợp tác xã đã thành nợ tồn đọng. Cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh. Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Hà Nội sớm phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh với các Ngân hàng có bề dày hoạt động kinh doanh và có nhiều lợi thế hơn hẳn. Không những thế ngân hàng còn luôn trong tình trạng thiếu vốn, thiếu tiền mặt. Những năm đầu, sự hỗ trợ nguồn vốn của Ngân hàng phát triển Nông nghiệp Trung ương cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vay vốn của Liên hiệp các Công ty Lương thực Hà Nội để mua gạo cho nhân dân nội thành, một phần nhu cầu tiền mặt chi lương cho các doanh nghiệp.
Nhận rõ tránh nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, mà trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần đổi mới Nông thôn ngoại thành Hà Nội. Ngân hàng đã thực hiện những quyết sách táo bạo, đổi mới nhận thức, kiên quyết khắc phục yếu điểm nhất là thiếu vốn, thiếu tiền mặt. Nhờ vậy từ năm 1990 trở đi NHNo Hà Nội đã có đủ nguồn vốn và tiền mặt thỏa mãn cơ bản các nhu cầu tín dụng và tiền mặt cho khách hàng.
Thực hiện chủ trương cho vay hộ sản xuất theo quyết định 499A của Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT Hà Nội đã phối hợp Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã đẩy mạnh cho vay các sản phẩm Nông nghiệp. Nhờ vậy thu nhập và đời sống nông dân ngoại thành đã được cải thiện ...