langtu_sitinh200699
New Member
Download Đề tài Cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng quy định trọng yếu của basel 2 và basel 3 miễn phí
Luật Ngân hàng Nhà nước được Quốc hội thông qua; theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được khẳng định là một tổ chức có chức năng quản lý đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) khi NHNN vẫn là cơ quan có quyền ra quyết định về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và các NHTM nói riêng. Chính vì vậy, NHTM cần chịu sự giám sát của NHNN khi muốn tham gia hay rút lui đối với hoạt động ngân hàng. Sự giám sát này được thực hiện bởi sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên ngành của NHNN: Vụ Các Ngân hàng; Vụ Các TCTD hợp tác; Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Tín dụng; Vụ Quản lý ngoại hối; Thanh tra Ngân hàng.
1.1 Khái niệm cơ chế giám sát: Theo luật Ngân hàng NN 06/2010: Giám sát ngân hàng là hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ thống thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Cơ chế giám sát của hệ thống ngân hàng: 1.1 Khái niệm cơ chế giám sát: Cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng là cách tổ chức và cách vận hành của các cơ quan, tổ chức để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động ngân hàng và bảo vệ lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế, đặc biệt là của những người gửi tiền, trong quan hệ với ngân hàng. CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.2 Mục đích giám sát hoạt động ngân hàng Bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng. Hạn chế hay mở rộng cho vay, đầu tư. Quy định về vốn và việc mở rộng hoạt động ngân hàng. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống quản lý rủi ro Bảo vệ quyền lợi người đầu tư 1.3 Các biện pháp giám sát 1.3.1 Bảo hiểm an toàn cho hệ thống NHTM: * Vấn đề đưa ra là: Người gửi tiền không phân biệt được ngân hàng tốt và xấu nên khi có thông tin bất lợi sẽ đổ xô đi rút tiền. Ngay cả ngân hàng tốt cũng không đủ dự trữ để đáp ứng nhu cầu rút tiền CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG * Giải quyết vấn đề: Ngân hàng Trung ương (NHTW) với vai trò cho vay cứu cánh cuối cùng Điều kiện cho vay: thiếu hụt tiền mặt chỉ là tạm thời, nhưng tài sản có vẫn lớn hơn tài sản nợ. Lợi điểm: người gửi tiền sẽ yên tâm hơn, nhờ đó tránh được tính trạng đổ xô đi rút tiền. Nhược điểm: Không thể phân biệt được ngân hàng nào đã hoàn toàn phá sản và ngân hàng chỉ bị khó khăn tạm thời . CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Bảo hiểm tiền gửi Mục tiêu: Đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền (đặc biệt là người gửi nhỏ). Cơ chế: • Thường được thành lập từ vốn góp của nhà nước. • Phí bảo hiểm theo tỷ lệ củatiền gửi. • Loại bảo hiểm: Tất cả hay chỉ một số loại tiền gửi. • Mức bảo hiểm có thể là toàn phần hay giới hạn một mức tối đa. CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Bảo hiểm tiền gửi Lợi điểm: Tăng lợi ích xã hội do ngăn chặn tình trạng đổ xô đi rút tiền và Bảo vệ người gửi tiền Nhược điểm: Gây ra chi phí xã hội do tạo tâm lý ý lại và tạo lựa chọn bất lợi Cân bằng giữa lợi ích và tác hại: • Môi trường thể chế tốt: lợi ích >thiệt hại • Môi trường thể chế yếu kém: lợi ích 10%, có mức vốn thích hợp: khi CAR > 8%, thiếu vốn: khi CAR < 8%, thiếu vốn rõ rệt: khi CAR < 6% và thiếu vốn trầm trọng khi CAR < 2%. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.2.2 Nội dung của Basel 1 Tiếp theo sau hiệp ước Basel 1, để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, Ủy ban Basel đã đề ra 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu, bao gồm: Nguyên tắc về điều kiện cho việc giám sát ngân hàng hiệu quả: Nguyên tắc 1. Nguyên tắc về cấp phép và cơ cấu: Từ nguyên tắc 2 đến 5. Nguyên tắc về quy định và yêu cầu thận trọng: Từ nguyên tắc 6 đến 15. Nguyên tắc về giám sát nghiệp vụ ngân hàng: Từ nguyên tắc 16 đến 20. Nguyên tắc yêu cầu thông tin: Nguyên tắc 21. Nguyên tắc về quyền hạn hợp pháp của chuyên gia giám sát: Nguyên tắc 22. Nguyên tắc về ngân hàng xuyên biên giới: Từ nguyên tắc 23 đến 25. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.2.3. Những hạn chế của Basel 1 Phân loại rủi ro chưa chi tiết cho các khoản vay. Chưa tính đến lợi ích của đa dạng hóa hoạt động. Chưa tính đến các rủi ro khác. Một số các quy tắc do Basel 1 không thể vân dụng trong trường hợp ngân hàng sáp nhập hay tập đoàn ngân hàng, ngân hàng mẹ, ngân hàng chi nhánh. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3. Hiệp ước Basel 2 Để khắc phục những hạn chế của Base I, tháng 06/1999, Ủy ban Basel đã bổ sung và đến Q4/2003 phiên bản hoàn thiện của hiệp ước Basel mới ( Basel II) ra đời. 2.3.1. Mục tiêu của Basel 2 Nâng cao chất lượng và sự ổn định của hệ thống ngân hàng quốc tế. Tạo lập và quy trì một sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng hoạt động trên bình diện quốc tế. Đẩy mạnh việc chấp nhận các thông lệ nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực quản lý rủi ro. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3.2. Nội dung của hiệp ước Basel 2 Basel 2 bao gồm một loạt các chuẩn mực giám sát nhằm hoàn thiện các kỷ thuật quản lý rủi ro và được cấu trúc theo 3 trụ cột sau: Trụ cột 1: Quy định yêu cầu về vốn tối thiểu. Trụ cột 2: Đưa ra các hướng dẫn liên quan đến công tác giám sát ngân hàng. Trụ cột 3: Yêu cầu các ngân hàng cần minh bạch thông tin liên quan đến vốn, rủi ro để đảm bảo khuyến khích các nguyên tắc của thị trường. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3.2.1. Trụ cột 1 Quy định yêu cầu về vốn tối thiểu. tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là 8% của tổng tài sản có rủi ro như Basel I. Tuy nhiên, rủi ro được tính toán theo ba yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường. Tổng vốn Tỷ lệ vốn tối thiểu = RWA rr tín dụng + (K rr hoạt động*12.5) + (Krr thị trường*12.5) QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 Theo Basel 2, có các phương pháp đo lường rủi ro sau Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng: Phương pháp chuẩn hóa Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ cơ bản Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ nâng cao Các phương pháp đo lường rủi ro hoạt động: Phương pháp chỉ tiêu cơ bản Phương pháp chuẩn hóa Phương pháp đo lường nội bộ nâng cao Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường: Phương pháp chuẩn hóa Phương pháp sử dụng các mô hình nội bộ QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3.2.2 Trụ cột 2 Basel II đề cập đến nội dung: Các nguyên tắc chủ chốt của việc kiểm tra, giám sát. Đề cập các vấn đề cụ thể phải được quan tâm trong quá trình kiểm tra giám sát: rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường. Các hướng khác của quá trình kiểm tra giám sát: tính minh bạch giám sát, thông tin liên lạc và sự hợp tác tăng cường qua biên giới. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 Basel 2 nhấn mạnh bốn nguyên tắc chủ chốt trong công tác kiểm tra, giám sát : Ngân hàng nên có một quy trình xác định mức độ vốn nội bộ theo mức rủi ro và chiến lược duy trì mức vốn của họ. Các giám sát viên nên xem xét và đánh giá việc xác định mức độ vốn nội bộ và chiến l...
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
Luật Ngân hàng Nhà nước được Quốc hội thông qua; theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được khẳng định là một tổ chức có chức năng quản lý đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) khi NHNN vẫn là cơ quan có quyền ra quyết định về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và các NHTM nói riêng. Chính vì vậy, NHTM cần chịu sự giám sát của NHNN khi muốn tham gia hay rút lui đối với hoạt động ngân hàng. Sự giám sát này được thực hiện bởi sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên ngành của NHNN: Vụ Các Ngân hàng; Vụ Các TCTD hợp tác; Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Tín dụng; Vụ Quản lý ngoại hối; Thanh tra Ngân hàng.
1.1 Khái niệm cơ chế giám sát: Theo luật Ngân hàng NN 06/2010: Giám sát ngân hàng là hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ thống thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Cơ chế giám sát của hệ thống ngân hàng: 1.1 Khái niệm cơ chế giám sát: Cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng là cách tổ chức và cách vận hành của các cơ quan, tổ chức để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động ngân hàng và bảo vệ lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế, đặc biệt là của những người gửi tiền, trong quan hệ với ngân hàng. CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.2 Mục đích giám sát hoạt động ngân hàng Bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng. Hạn chế hay mở rộng cho vay, đầu tư. Quy định về vốn và việc mở rộng hoạt động ngân hàng. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống quản lý rủi ro Bảo vệ quyền lợi người đầu tư 1.3 Các biện pháp giám sát 1.3.1 Bảo hiểm an toàn cho hệ thống NHTM: * Vấn đề đưa ra là: Người gửi tiền không phân biệt được ngân hàng tốt và xấu nên khi có thông tin bất lợi sẽ đổ xô đi rút tiền. Ngay cả ngân hàng tốt cũng không đủ dự trữ để đáp ứng nhu cầu rút tiền CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG * Giải quyết vấn đề: Ngân hàng Trung ương (NHTW) với vai trò cho vay cứu cánh cuối cùng Điều kiện cho vay: thiếu hụt tiền mặt chỉ là tạm thời, nhưng tài sản có vẫn lớn hơn tài sản nợ. Lợi điểm: người gửi tiền sẽ yên tâm hơn, nhờ đó tránh được tính trạng đổ xô đi rút tiền. Nhược điểm: Không thể phân biệt được ngân hàng nào đã hoàn toàn phá sản và ngân hàng chỉ bị khó khăn tạm thời . CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Bảo hiểm tiền gửi Mục tiêu: Đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền (đặc biệt là người gửi nhỏ). Cơ chế: • Thường được thành lập từ vốn góp của nhà nước. • Phí bảo hiểm theo tỷ lệ củatiền gửi. • Loại bảo hiểm: Tất cả hay chỉ một số loại tiền gửi. • Mức bảo hiểm có thể là toàn phần hay giới hạn một mức tối đa. CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Bảo hiểm tiền gửi Lợi điểm: Tăng lợi ích xã hội do ngăn chặn tình trạng đổ xô đi rút tiền và Bảo vệ người gửi tiền Nhược điểm: Gây ra chi phí xã hội do tạo tâm lý ý lại và tạo lựa chọn bất lợi Cân bằng giữa lợi ích và tác hại: • Môi trường thể chế tốt: lợi ích >thiệt hại • Môi trường thể chế yếu kém: lợi ích 10%, có mức vốn thích hợp: khi CAR > 8%, thiếu vốn: khi CAR < 8%, thiếu vốn rõ rệt: khi CAR < 6% và thiếu vốn trầm trọng khi CAR < 2%. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.2.2 Nội dung của Basel 1 Tiếp theo sau hiệp ước Basel 1, để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, Ủy ban Basel đã đề ra 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu, bao gồm: Nguyên tắc về điều kiện cho việc giám sát ngân hàng hiệu quả: Nguyên tắc 1. Nguyên tắc về cấp phép và cơ cấu: Từ nguyên tắc 2 đến 5. Nguyên tắc về quy định và yêu cầu thận trọng: Từ nguyên tắc 6 đến 15. Nguyên tắc về giám sát nghiệp vụ ngân hàng: Từ nguyên tắc 16 đến 20. Nguyên tắc yêu cầu thông tin: Nguyên tắc 21. Nguyên tắc về quyền hạn hợp pháp của chuyên gia giám sát: Nguyên tắc 22. Nguyên tắc về ngân hàng xuyên biên giới: Từ nguyên tắc 23 đến 25. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.2.3. Những hạn chế của Basel 1 Phân loại rủi ro chưa chi tiết cho các khoản vay. Chưa tính đến lợi ích của đa dạng hóa hoạt động. Chưa tính đến các rủi ro khác. Một số các quy tắc do Basel 1 không thể vân dụng trong trường hợp ngân hàng sáp nhập hay tập đoàn ngân hàng, ngân hàng mẹ, ngân hàng chi nhánh. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3. Hiệp ước Basel 2 Để khắc phục những hạn chế của Base I, tháng 06/1999, Ủy ban Basel đã bổ sung và đến Q4/2003 phiên bản hoàn thiện của hiệp ước Basel mới ( Basel II) ra đời. 2.3.1. Mục tiêu của Basel 2 Nâng cao chất lượng và sự ổn định của hệ thống ngân hàng quốc tế. Tạo lập và quy trì một sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng hoạt động trên bình diện quốc tế. Đẩy mạnh việc chấp nhận các thông lệ nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực quản lý rủi ro. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3.2. Nội dung của hiệp ước Basel 2 Basel 2 bao gồm một loạt các chuẩn mực giám sát nhằm hoàn thiện các kỷ thuật quản lý rủi ro và được cấu trúc theo 3 trụ cột sau: Trụ cột 1: Quy định yêu cầu về vốn tối thiểu. Trụ cột 2: Đưa ra các hướng dẫn liên quan đến công tác giám sát ngân hàng. Trụ cột 3: Yêu cầu các ngân hàng cần minh bạch thông tin liên quan đến vốn, rủi ro để đảm bảo khuyến khích các nguyên tắc của thị trường. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3.2.1. Trụ cột 1 Quy định yêu cầu về vốn tối thiểu. tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là 8% của tổng tài sản có rủi ro như Basel I. Tuy nhiên, rủi ro được tính toán theo ba yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường. Tổng vốn Tỷ lệ vốn tối thiểu = RWA rr tín dụng + (K rr hoạt động*12.5) + (Krr thị trường*12.5) QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 Theo Basel 2, có các phương pháp đo lường rủi ro sau Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng: Phương pháp chuẩn hóa Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ cơ bản Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ nâng cao Các phương pháp đo lường rủi ro hoạt động: Phương pháp chỉ tiêu cơ bản Phương pháp chuẩn hóa Phương pháp đo lường nội bộ nâng cao Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường: Phương pháp chuẩn hóa Phương pháp sử dụng các mô hình nội bộ QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 2.3.2.2 Trụ cột 2 Basel II đề cập đến nội dung: Các nguyên tắc chủ chốt của việc kiểm tra, giám sát. Đề cập các vấn đề cụ thể phải được quan tâm trong quá trình kiểm tra giám sát: rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường. Các hướng khác của quá trình kiểm tra giám sát: tính minh bạch giám sát, thông tin liên lạc và sự hợp tác tăng cường qua biên giới. QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ BASEL 3 Basel 2 nhấn mạnh bốn nguyên tắc chủ chốt trong công tác kiểm tra, giám sát : Ngân hàng nên có một quy trình xác định mức độ vốn nội bộ theo mức rủi ro và chiến lược duy trì mức vốn của họ. Các giám sát viên nên xem xét và đánh giá việc xác định mức độ vốn nội bộ và chiến l...
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links