nguyenphatdat235
New Member
Download Tiểu luận Hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái của ngân hàng thương mại (chọn ngân hàng Eximbank)
ĐỀ CƯƠNG
LỜI MỞ ĐẦU
I/ Lý thuyết
1. Hợp đồng kỳ hạn tiền tệ
2. Hợp đồng hoán đổi tiền tệ
3. Hợp đồng quyền chọn tiền tệ
II/ Thực trạng sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ tại ngân hàng Eximbank
1. Diễn biến tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng
2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank
3. Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái tại ngân hàng Eximbank
4. Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ tại ngân hàng Eximbank
KẾT LUẬN
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
Tại buổi họp báo Chính phủ hôm qua (30/3), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu công bố tổng số dư tiền gửi ngoại tệ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại 78 ngân hàng hiện là 1,61 tỷ USD. Trong đó, 376 triệu USD là lượng tiền gửi có kỳ hạn.
Tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản yêu cầu các "ông lớn" bán lại số ngoại tệ có kỳ hạn cho ngân hàng và cam kết sẽ bán lại khi doanh nghiệp có nhu cầu.
Cán bộ phụ trách ngoại hối một ngân hàng quốc doanh bình luận nếu giải phóng số ngoại tệ này sẽ tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường. Nhưng ngân hàng lại lo không có nguồn ngay để bán lại khi doanh nghiệp có nhu cầu.
"Ngoại tệ mua về, ngân hàng không thể cất kho mà phải mang ra bán cho đơn vị khác. Mình mua của họ rồi, sau này họ cần mà mình không có ngay để bán thì thế nào. cần có cơ chế rõ ràng cho việc này", vị chuyên gia nói.
Theo vị chuyên gia, tỷ giá bình quân liên ngân hàng dâng cao giúp đưa tỷ giá thực và tỷ giá niêm yết gần nhau hơn, và hy vọng doanh nghiệp sẽ thấy hợp lý để bán ra. Đầu giờ sáng 31/03, tỷ giá giao dịch giữa các ngân hàng vào khoảng 20.980 đồng. Tại thị trường tự do, ở một số nơi vẫn còn giao dịch ngầm, tỷ giá dao động quanh 21.000-21.170 đồng.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết năm 2009, Chính phủ từng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải bán lại ngoại tệ cho nhà băng. Nhưng lần này, số đơn vị được yêu cầu bán ngoại tệ cho ngân hàng nhiều hơn.
"Vấn đề ở đây là, bên cạnh biện pháp hành chính buộc các tập đoàn, tổng công ty phải bán ngoại tệ lại cho ngân hàng thì bản thân các nhà băng cũng phải làm sao để tạo được niềm tin cho họ bằng việc sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu bất cứ lúc nào", ông Minh nói.
Lãnh đạo của một ngân hàng quốc doanh chia sẻ, thời điểm năm 2009 khi mới thực hiện Thông tư 26, bảy đơn vị nói trên bán ngoại tệ cho ngân hàng khá nghiêm túc và nhờ đó, dòng ngoại tệ kinh doanh của ngân hàng tương đối dồi dào. Nhưng về sau, số lượng ngoại tệ họ bán cho ngân hàng này cứ ít dần.
"Nếu lần này, chúng ta làm quyết liệt và đảm bảo được việc khi các doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng về ngoại tệ sẽ được bán lại đúng theo chỉ đạo của Chính phủ thì thị trường sẽ được bổ sung một nguồn cung ngoại tệ khá lớn", ông nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu cho biết, thường thì số ngoại tệ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được gửi tại các ngân hàng thương mại quốc doanh nên việc mua bán này rất ít phát sinh tại các ngân hàng cổ phần. "Tuy nhiên, nếu các đơn vị trên muốn bán lại cho các ngân hàng cổ phần thì chúng tui sẽ tùy vào khả năng xem có thể đáp ứng được nguồn ngoại tệ khi họ cần cho những nhu cầu thiết yếu hay không thì mới thực hiện giao dịch mua bán", ông Toại nói.
Hôm 11/2, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá liên ngân hàng 9,3%, từ mức 18.932 đồng đổi một đôla Mỹ lên 20.693 đồng, đồng thời thu hẹp biên độ tỷ giá từ 3% xuống 1%. Đến 14/2, tỷ giá liên ngân hàng bất ngờ dâng lên 20.713 đồng, sau đó giảm dần về mức đáy 20.658 đồng vào ngày 4/3 và 7/3, khi thị trường ngoại tệ tự do bắt đầu đóng băng. Tỷ giá lại chạm đáy này vào 16 và 17/3, rồi bắt đầu tăng đều đặn từ đó đến 31/03.
Tỷ giá liên ngân hàng USD/VND đến ngày 9/4. Nguồn: SBV
Như vậy, sau khi đạt mức cao nhất trong lịch sử, 20.718 đồng/USD hôm 8/4, tỷ giá liên ngân hàng đã hạ nhiệt.
Top of Form
Bottom of Form
Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng Eximbank
Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của chủ tịch hội đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam.
Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng Việt Nam tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank.
Địa chỉ website:
Vốn điều lệ ban đầu của ngân hàng là 50.000 triệu đồng và được bổ sung theo từng thời kỳ. số vốn điều lệ của ngân hàng tính đến 31/12/2010 là 10.560.069 triệu đồng.
Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 31/12/2010, ngân hàng có một hội sở chính, một sở giao dịch, 39 chi nhánh tại các tỉnh thành trên cả nước.
Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái của ngân hàng Eximbank
Sơ đồ: Quá trình xử lý nghiệp vụ của bộ phận giao dịch.
Eximbank thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng như cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá như: giao dịch hối đoái Spot, giao dịch hối đoái kỳ hạn Forward, giao dịch hối đoái hoán đổi Swap, quyền lựa chọn tiền tệ (NGOẠI TỆ/NGOẠI TỆ, NGOẠI TỆ/VND).
Nghiệp vụ Spot.
Mua bán ngoại tệ với khách hàng là công ty.
Khi giao dịch với khách hàng, nhân viên giao dịch (Dealer) phải xác định được các yếu tố sau đây: Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số fax, nội dung giao dịch mua hay bán, số lượng ngoại tệ, tỷ giá, ngày hiệu lực, chỉ thị thanh toán, mục đích sử dụng ngoại tệ (cho trường hợp khách hàng mua ngoại tệ), ký quỹ đảm bảo (nếu có).
Bán ngoại tệ cho khách hàng.
Khách hàng mua ngoại tệ để thanh toán cho nước ngoài nộp cho Eximbank, khách hàng nộp “Giấy đề nghị mua ngoại tệ” (theo mẫu), kèm theo các chứng từ thanh toán để Eximbank kiểm tra. Các chứng từ cần xuất trình tuân theo các quy định của ngân hàng Nhà nước .
Khách hàng đem hồ sơ đến bộ phận giao dịch với khách hàng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các chi tiết trên giấy đề nghị mua ngoại tệ và bộ chứng từ thanh toán. Sau đó, nhân viên bộ phận này có nhiệm vụ kiểm tra tài khoản của khách hàng để đảm bảo đủ tiền thanh toán cho khoản mua ngoại tệ.
Trường hợp nếu khách hàng mua ngoại tệ không thanh toán tiền ngay trong ngày, thì phải ký hợp đồng để chốt tỷ giá đã giao dịch. Tỷ giá tính toán cho khách hàng tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (USD/VND) và dựa trên nguyên tắc: mua thấp bán cao, cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Cuối cùng, nhân viên bộ phận giao dịch sẽ chuyển giấy đề nghị mua ngoại tệ cho bộ phận hạch toán.
Mua ngoại tệ của khách hàng.
Khi khách hàng bán ngoại tệ (ngoại tệ/VND) theo tỷ giá công bố thì nhân viên giao dịch lập UNC gửi phòng kế toán giao dịch.
Trường hợp bán ngoại tệ theo giá thương lựơng khách hàng phải trực tiếp ...
Download Tiểu luận Hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái của ngân hàng thương mại (chọn ngân hàng Eximbank) miễn phí
ĐỀ CƯƠNG
LỜI MỞ ĐẦU
I/ Lý thuyết
1. Hợp đồng kỳ hạn tiền tệ
2. Hợp đồng hoán đổi tiền tệ
3. Hợp đồng quyền chọn tiền tệ
II/ Thực trạng sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ tại ngân hàng Eximbank
1. Diễn biến tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng
2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank
3. Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái tại ngân hàng Eximbank
4. Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ tại ngân hàng Eximbank
KẾT LUẬN
++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!
Tóm tắt nội dung:
tỷ giá ổn định, lượng ngoại tệ chảy vào ngân hàng sẽ dồi dào hơn trước. Tuy nhiên, các ngân hàng phản ánh nguồn cung ngoại tệ chưa cải thiện nhiều, một phần vì doanh nghiệp vẫn giữ một lượng lớn trên tài khoản, chưa muốn bán cho ngân hàng.Tại buổi họp báo Chính phủ hôm qua (30/3), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu công bố tổng số dư tiền gửi ngoại tệ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại 78 ngân hàng hiện là 1,61 tỷ USD. Trong đó, 376 triệu USD là lượng tiền gửi có kỳ hạn.
Tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản yêu cầu các "ông lớn" bán lại số ngoại tệ có kỳ hạn cho ngân hàng và cam kết sẽ bán lại khi doanh nghiệp có nhu cầu.
Cán bộ phụ trách ngoại hối một ngân hàng quốc doanh bình luận nếu giải phóng số ngoại tệ này sẽ tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường. Nhưng ngân hàng lại lo không có nguồn ngay để bán lại khi doanh nghiệp có nhu cầu.
"Ngoại tệ mua về, ngân hàng không thể cất kho mà phải mang ra bán cho đơn vị khác. Mình mua của họ rồi, sau này họ cần mà mình không có ngay để bán thì thế nào. cần có cơ chế rõ ràng cho việc này", vị chuyên gia nói.
Theo vị chuyên gia, tỷ giá bình quân liên ngân hàng dâng cao giúp đưa tỷ giá thực và tỷ giá niêm yết gần nhau hơn, và hy vọng doanh nghiệp sẽ thấy hợp lý để bán ra. Đầu giờ sáng 31/03, tỷ giá giao dịch giữa các ngân hàng vào khoảng 20.980 đồng. Tại thị trường tự do, ở một số nơi vẫn còn giao dịch ngầm, tỷ giá dao động quanh 21.000-21.170 đồng.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết năm 2009, Chính phủ từng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải bán lại ngoại tệ cho nhà băng. Nhưng lần này, số đơn vị được yêu cầu bán ngoại tệ cho ngân hàng nhiều hơn.
"Vấn đề ở đây là, bên cạnh biện pháp hành chính buộc các tập đoàn, tổng công ty phải bán ngoại tệ lại cho ngân hàng thì bản thân các nhà băng cũng phải làm sao để tạo được niềm tin cho họ bằng việc sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu bất cứ lúc nào", ông Minh nói.
Lãnh đạo của một ngân hàng quốc doanh chia sẻ, thời điểm năm 2009 khi mới thực hiện Thông tư 26, bảy đơn vị nói trên bán ngoại tệ cho ngân hàng khá nghiêm túc và nhờ đó, dòng ngoại tệ kinh doanh của ngân hàng tương đối dồi dào. Nhưng về sau, số lượng ngoại tệ họ bán cho ngân hàng này cứ ít dần.
"Nếu lần này, chúng ta làm quyết liệt và đảm bảo được việc khi các doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng về ngoại tệ sẽ được bán lại đúng theo chỉ đạo của Chính phủ thì thị trường sẽ được bổ sung một nguồn cung ngoại tệ khá lớn", ông nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu cho biết, thường thì số ngoại tệ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được gửi tại các ngân hàng thương mại quốc doanh nên việc mua bán này rất ít phát sinh tại các ngân hàng cổ phần. "Tuy nhiên, nếu các đơn vị trên muốn bán lại cho các ngân hàng cổ phần thì chúng tui sẽ tùy vào khả năng xem có thể đáp ứng được nguồn ngoại tệ khi họ cần cho những nhu cầu thiết yếu hay không thì mới thực hiện giao dịch mua bán", ông Toại nói.
Hôm 11/2, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá liên ngân hàng 9,3%, từ mức 18.932 đồng đổi một đôla Mỹ lên 20.693 đồng, đồng thời thu hẹp biên độ tỷ giá từ 3% xuống 1%. Đến 14/2, tỷ giá liên ngân hàng bất ngờ dâng lên 20.713 đồng, sau đó giảm dần về mức đáy 20.658 đồng vào ngày 4/3 và 7/3, khi thị trường ngoại tệ tự do bắt đầu đóng băng. Tỷ giá lại chạm đáy này vào 16 và 17/3, rồi bắt đầu tăng đều đặn từ đó đến 31/03.
Tỷ giá liên ngân hàng USD/VND đến ngày 9/4. Nguồn: SBV
Như vậy, sau khi đạt mức cao nhất trong lịch sử, 20.718 đồng/USD hôm 8/4, tỷ giá liên ngân hàng đã hạ nhiệt.
Top of Form
Bottom of Form
Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng Eximbank
Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của chủ tịch hội đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam.
Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng Việt Nam tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank.
Địa chỉ website:
Vốn điều lệ ban đầu của ngân hàng là 50.000 triệu đồng và được bổ sung theo từng thời kỳ. số vốn điều lệ của ngân hàng tính đến 31/12/2010 là 10.560.069 triệu đồng.
Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 31/12/2010, ngân hàng có một hội sở chính, một sở giao dịch, 39 chi nhánh tại các tỉnh thành trên cả nước.
Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái của ngân hàng Eximbank
Sơ đồ: Quá trình xử lý nghiệp vụ của bộ phận giao dịch.
Eximbank thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng như cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá như: giao dịch hối đoái Spot, giao dịch hối đoái kỳ hạn Forward, giao dịch hối đoái hoán đổi Swap, quyền lựa chọn tiền tệ (NGOẠI TỆ/NGOẠI TỆ, NGOẠI TỆ/VND).
Nghiệp vụ Spot.
Mua bán ngoại tệ với khách hàng là công ty.
Khi giao dịch với khách hàng, nhân viên giao dịch (Dealer) phải xác định được các yếu tố sau đây: Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số fax, nội dung giao dịch mua hay bán, số lượng ngoại tệ, tỷ giá, ngày hiệu lực, chỉ thị thanh toán, mục đích sử dụng ngoại tệ (cho trường hợp khách hàng mua ngoại tệ), ký quỹ đảm bảo (nếu có).
Bán ngoại tệ cho khách hàng.
Khách hàng mua ngoại tệ để thanh toán cho nước ngoài nộp cho Eximbank, khách hàng nộp “Giấy đề nghị mua ngoại tệ” (theo mẫu), kèm theo các chứng từ thanh toán để Eximbank kiểm tra. Các chứng từ cần xuất trình tuân theo các quy định của ngân hàng Nhà nước .
Khách hàng đem hồ sơ đến bộ phận giao dịch với khách hàng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các chi tiết trên giấy đề nghị mua ngoại tệ và bộ chứng từ thanh toán. Sau đó, nhân viên bộ phận này có nhiệm vụ kiểm tra tài khoản của khách hàng để đảm bảo đủ tiền thanh toán cho khoản mua ngoại tệ.
Trường hợp nếu khách hàng mua ngoại tệ không thanh toán tiền ngay trong ngày, thì phải ký hợp đồng để chốt tỷ giá đã giao dịch. Tỷ giá tính toán cho khách hàng tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (USD/VND) và dựa trên nguyên tắc: mua thấp bán cao, cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Cuối cùng, nhân viên bộ phận giao dịch sẽ chuyển giấy đề nghị mua ngoại tệ cho bộ phận hạch toán.
Mua ngoại tệ của khách hàng.
Khi khách hàng bán ngoại tệ (ngoại tệ/VND) theo tỷ giá công bố thì nhân viên giao dịch lập UNC gửi phòng kế toán giao dịch.
Trường hợp bán ngoại tệ theo giá thương lựơng khách hàng phải trực tiếp ...