Bài giảng Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Download miễn phí Bài giảng Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Góc độ tài sản: Thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền.
Tiêu chí đo lường tính thanh khoản của tài sản:
Thị trường giao dịch
Chi phí giao dịch
Thời gian giao dịch
Ví dụ:
Tài sản có tính thanh khoản cao?
Tài sản có tính thanh khoản thấp?
 


http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-04-01-bai_giang_rui_ro_thanh_khoan_trong_hoat_dong_kinh.GqQp2D3r54.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-67003/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

* n DA = ∑ WAi . DAi i=1 m DL = ∑ WLj . DLj j=1 ∆D = ∆DA - ∆DL M« h×nh thêi l­îng * BÀI TẬP nhãm Thêi l­îng cña Tr¸i phiÕu lµ 3,6 n¨m. NÕu l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m tõ 8% xuèng 5% th× gi¸ tr¸i phiÕu : A. SÏ gi¶m 10% B. SÏ t¨ng 10% C. SÏ kh«ng thay ®æi D. SÏ t¨ng 3% * M« h×nh thêi l­îng ∆ E ( DA - DL . k ) - A . ∆i / (1+i) ( DA - DL . k ) 0 * BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A = 100.000 tû®), tæng gi¸ trÞ TSN (L = 80.000) DA = 3 n¨m, DL = 1,5 n¨m. HiÖn t¹i, l·i suÊt thÞ tr­êng ë møc 10%/n¨m, gi¸ trÞ rßng cña ng©n hµng nµy: gi¶m 3.272 tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 1% gi¶m 3.272 tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 2% gi¶m 3.272 tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 1% gi¶m 3.272 tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 2% * C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Rñi Ro L·I suÊt BiÖn ph¸p phßng ngõa néi b¶ng §iÒu chØnh c¬ cÊu kú h¹n B¶ng C§TS ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt th¶ næi * C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Rñi Ro L·I suÊt BiÖn ph¸p phßng ngõa ngo¹i b¶ng Sö dông hîp ®ång quyÒn chän Sö dông hîp ®ång Ho¸n ®æi Sö dông hîp ®ång t­¬ng lai Sö dông hîp ®ång Kú h¹n * Kú h¹n tr¸i phiÕu: b¸n kú h¹n tr¸i phiÕu ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Kú h¹n tiÒn göi (FFD): mua hîp ®ång FFD ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Kú h¹n l·i suÊt (FRA): mua hîp ®ång FRA ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Sö dông hîp ®ång Kú h¹n * BÀI TẬP nhãm B¶ng c©n ®èi cña Ng©n hµng A nh­ sau: - A: 1600 - L: 1450 - E: 150 - DA= 4 n¨m - DL=5 n¨m. Ng©n hµng A dù ®o¸n l·i suÊt trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng gi¶m tõ 7% xuèng 6%. H·y sö dông hîp ®ång kú h¹n ®Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt biÕt r»ng thÞ gi¸ tr¸i phiÕu thêi l­îng 4,5 n¨m lµ 80$ trªn mÖnh gi¸ lµ 90$. Ng©n hµng sÏ mua 2,36 triÖu tr¸i phiÕu Ng©n hµng sÏ b¸n 2,36 triÖu tr¸i phiÕu NgÊn hµng sÏ mua 2,22 triÖu tr¸i phiÕu Ng©n hµng sÏ b¸n 2,22 triÖu tr¸i phiÕu * Phßng ngõa rñi ro cho mét kho¶n môc tµi s¶n Phßng ngõa rñi ro cho toµn bé B¶ng c©n ®èi Sö dông hîp ®ång T­¬ng lai * BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A = 100.000 tû®), tæng gi¸ trÞ TSN (L = 80.000) DA = 3 n¨m, DL = 1,5 n¨m. HiÖn t¹i, l·i suÊt thÞ tr­êng ë møc 10%/n¨m, tr¸i phiÕu chÝnh phñ cã thêi l­îng 2,5 n¨m vµ gi¸ trÞ 10 tr®/phiÕu. Khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 2%, ng©n hµng nµy nªn: Mua c¸c hîp ®ång t­¬ng lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ®ång lµ 70 hîp ®ång B¸n c¸c hîp ®ång t­¬ng lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ®ång lµ 70 hîp ®ång Mua c¸c hîp ®ång t­¬ng lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ®ång lµ 72 hîp ®ång D. B¸n c¸c hîp ®ång t­¬ng lai tr¸i phiÕu víi sè l­îng hîp ®ång lµ 72 hîp ®ång BiÕt r»ng: Mét hîp ®ång t­¬ng lai gåm 100 tr¸i phiÕu * QuyÒn chän tr¸i phiÕu: mua quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng QuyÒn chän l·i suÊt: CAP, FLOOR, COLLAR Sö dông hîp ®ång QuyÒn chän * C©u hái th¶o luËn B¶ng c©n ®èi cña Ng©n hµng A nh­ sau (§v: Tr USD) A: 1800 L: 1650 E: 150 DA= 4,5 n¨m DL=3 n¨m. Ng©n hµng A dù ®o¸n l·i suÊt trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng t¨ng tõ 7% lªn 8%. §Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt Ng©n hµng: Mua quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu vµ b¸n quyÒn chän mua tr¸i phiÕu Mua quyÒn chän mua tr¸i phiÕu vµ b¸n quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu Mua quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu vµ mua quyÒn chän mua tr¸i phiÕu B¸n quyÒn chän b¸n tr¸i phiÕu vµ b¸n quyÒn chän mua tr¸i phiÕu. * C©u hái th¶o luËn B¶ng c©n ®èi cña Ng©n hµng A nh­ sau: Cho vay: 500 triÖu USD; Thêi h¹n: 5 n¨m Huy ®éng: 500 triÖu USD; Thêi h¹n: tuÇn hoµn 6 th¸ng Ng©n hµng dù ®o¸n l·i suÊt trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng t¨ng tõ 9% lªn 11%, ®Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt Ng©n hµng: A: Mua Cap, Mua Floor. B: Mua Cap, B¸n Floor C: Mua Floor, b¸n Cap D: B¸n Floor, b¸n Cap * §Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt cho tõng hîp ®ång cho vay hoÆc huy ®éng tiÒn göi cã l·i suÊt cè ®Þnh Khi phßng ngõa rñi ro cho c¸c hîp ®ång cho vay dµi h¹n víi l·i suÊt cè ®Þnh, ng©n hµng sÏ thùc hiÖn viÖc mua hîp ®ång swaps và ng­îc l¹i Sö dông hîp ®ång ho¸n ®æi * C©u hái th¶o luËn Mét NHTM huy ®éng vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay dµi h¹n. §Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt, ng©n hµng nªn: Mua hîp ®ång kú h¹n l·i suÊt hoÆc mua hîp ®ång swaps l·i suÊt Mua hîp ®ång kú h¹n l·i suÊt hoÆc b¸n hîp ®ång swaps l·i suÊt B¸n hîp ®ång kú h¹n l·i suÊt hoÆc mua hîp ®ång swaps l·i suÊt B¸n hîp ®ång kú h¹n l·i suÊt hoÆc b¸n hîp ®ång swaps l·i suÊt * ThÞ tr­êng OTC c¸c c«ng cô ph¸i sinh toµn cÇu §v: tû USD * Thùc tÕ rñi ro l·i suÊt vµ qu¶n lý RRLS t¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam DiÔn biÕn l·i suÊt Thùc tÕ rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c NHTM ViÖt Nam Thùc tr¹ng qu¶n lý rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c NHTM ViÖt Nam * * Thùc tr¹ng rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c nhtm ViÖt Nam Sö dông m« h×nh ®Þnh gi¸ l¹i víi c¸c gi¶ ®Þnh: - Chªnh lÖch gi÷a thêi h¹n danh nghÜa cña TSC vµ TSN cña ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n b»ng víi chªnh lÖch thêi h¹n thùc tÕ - Khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng hoÆc gi¶m th× møc ®é t¨ng hoÆc gi¶m ®ã sÏ lµ møc ®é thay ®æi l·i suÊt ®Òu cho c¸c TSC vµ TSN - C¸c kho¶n cho vay sÏ ®­îc hoµn tr¶ mét lÇn khi ®Õn h¹n * Chªnh lÖch TSC vµ TSN nh¹y c¶m víi l·i suÊt t¹i mét sè NHTM ViÖt Nam §¬n vÞ: tû® * Thùc tr¹ng qu¶n lý rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c NHTM ViÖt nam KÕt qu¶ ®¹t ®­îc NH ®· nhËn thøc vÒ rñi ro l·i suÊt Mét sè NH ®· thµnh lËp ñy ban Qu¶n lý TSC vµ TSN (ALCO) Sö dông biÖn ph¸p phßng ngõa néi b¶ng ®Ó qu¶n lý rñi ro l·i suÊt Sö dông c¸c c«ng cô ph¸i sinh * * H¹n chÕ trong qu¶n lý rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c NHTM ViÖt Nam C¸c cÊp l·nh ®¹o ng©n hµng ch­a quan t©m toµn diÖn vÒ qu¶n lý rñi ro l·i suÊt. NhËn thøc vÒ rñi ro l·i suÊt cña c¸c NHTM ViÖt Nam ch­a ®Çy ®ñ, ch­a ®o l­êng, ®¸nh gi¸ cô thÓ møc ®é rñi ro l·i suÊt. C¸c NHTM ch­a thùc hiÖn mét c¸ch toµn diÖn nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt. * Sù ®iÒu tiÕt l·i suÊt cña NHNN Ch­a cã c¬ quan dù b¸o sù thay ®æi cña l·i suÊt thÞ tr­êng Ch­a cã quy ®Þnh ph¸p lý vÒ viÖc ®o l­êng vµ qu¶n lý rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c NHTM ThÞ tr­êng tµi chÝnh - tiÒn tÖ ch­a ph¸t triÓn KiÕn thøc hiÓu biÕt cña nhiÒu doanh nghiÖp vÒ c¸c giao dÞch ph¸i sinh vµ vÊn ®Ò phßng chèng rñi ro l·i suÊt cßn h¹n chÕ. H¹n chÕ trong ho¹t ®éng thanh tra gi¸m s¸t cña NHNN Nguyªn nh©n kh¸ch quan * NHNo & PTNT ViÖt Nam ch­a cã nh÷ng c¸n bé am hiÓu mét c¸ch toµn diÖn vÒ qu¶n lý rñi ro l·i suÊt Ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch thùc hiÖn viÖc ®o l­êng rñi ro l·i suÊt HÖ thèng kÕ to¸n thèng kª t¹i ng©n hµng ch­a cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n, l­îng hãa rñi ro l·i suÊt HÖ thèng th«ng tin, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ng©n hµng cßn yÕu ch­a ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n néi bé cña ng©n hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ Nguyªn nh©nchñ quan * BÀI TẬP TÌNH HUỐNG * RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG PhÇn 4 * KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 1. Bản chất của rủi ro thanh khoản (RRTK) Khái niệm Nguyên nhân Sự cần thiết phải quản trị RRTK 2. Nội dung quản trị RRTK Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK Đo lường RRTK Biện pháp quản trị RRTK 3. Thực tế quản trị RRTK tại các NHTM Việt Nam Các văn bản pháp quy về quản trị RRTK Thực tế quản trị RRTK ở một số NHTM Việt Nam 4. Bài tập tình huống quản trị RRTK trong HĐKD của NHTM * BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK) Góc độ tài sản: Thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền. Tiêu chí đo lường tính thanh khoản của tài sản: Thị trường giao dịch Chi phí giao dịch Thời gian giao dịch Ví dụ: Tài sản có tính thanh khoản cao? Tài sản có tính thanh khoản thấp? Thanh khoản * BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK) Góc độ ngân hàng: Thanh khoản là khả năng ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về vốn khả dụng của mình Khả năng và y