tranghoangkieutrang
New Member
Download miễn phí Chuyên đề Tăng cường quản lí rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Khái quát về hoạt động Tín dụng của Ngân hàng thương mại 3
1.1.1. Khái niệm Tín dụng Ngân hàng thương mại 3
1.1.2. Vai trò của hoạt động Tín dụng 3
1.1.3. Phân loại Tín dụng Ngân hàng. 4
1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 6
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 6
1.2.2. Nguyên nhân Rủi ro tín dụng 6
1.2.2.1. Ngyên nhân xuất phát từ môi trường 6
1.2.2.2. Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng 7
1.2.2.3. Nguyên nhân xuất phát từ phía NH 9
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh Rủi ro Tín dụng 9
1.2.3.1. Phân chia các khoản nợ 9
1.2.3.2. Các chỉ tiêu khác 9
1.2.4. Nhóm các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 10
1.2.5. Ảnh hưởng của Rủi ro TD đối với NH thương mại 12
1.3. Quản lí Rủi ro tín dụng 13
1.3.1. Khái niêm quản lí rủi ro tín dụng 13
1.3.2. Mục tiêu của quản lí rủi ro tín dụng 13
1.3.3. Nội dung của quản lí rủi ro tín dụng 14
1.3.3.1. Xác định dấu hiệu rủi ro TD 14
1.3.3.2. Xác đinh mô hình quản lí TD 15
1.3.3.3. Các công cụ quản lí rủi ro TD 16
1.3.3.3.1 Xây dựng chính sách TD và quy trình phân tích TD 16
1.3.3.3.2 Mô hình đánh giá rủi ro TD 18
1.3.3.4. Các biện pháp hạn chế tổn thất khi có rủi ro TD 20
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NHCTVN 22
2.1. Giới thiệu chung về Sở giao dịch I – NHCTVN 22
2.1.1. Lịch sử hình thành của Sở 22
2.1.2. Hoạt động kinh doanh của SGD I – NHCTVN, những thuận lợi và khó khăn 22
2.2. Thực trạng hoạt động TD tại SGD I - NHCT VN từ năm 2005 – 2007 24
2.3. Thực trạng quản lí rủi ro tại Sở giao dịch I – NHCTVN 25
2.3.1. Mô hình TD tại sở 27
2.3.2. Chính sách quản lí TD của Sở giao dịch I-NHCTVN 27
2.3.3. Quy trình TD tại Sở giao dịch I- NHCTVN 31
2.3.4. Quy trình quản lí nợ có vấn đề 33
2.3.5. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng. 35
2.4. Đánh giá chung về quản lí rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN 37
2.4.1. Thực trạng rủi ro TD tại SGDI – NHCTVN 37
2.4.2. Đánh giá chung về tình hình quản lí rủi ro TD tại SGDI-NHCTVN 45
2.4.2.1. Các kết quả đạt được 45
2.4.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 46
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ RỦI RO TD TẠI SGD I – NHCTVN 49
3.1. Định hướng phát triển của SGD I-NHCTVN 49
3.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản lí rủi ro TD tại SGD I - NHCT VN 50
3.2.1.Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ 50
3.2.2. Xây dựng chính sách TD cụ thể; hoàn thiện quy trình TD và hệ thống chấm điểm TD 52
3.2.3. Tăng cường thông tin TD hỗ trợ cho việc đánh giá khách hàng 54
3.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng 55
3.2.5 Xây dựng chiến lược khách hàng 55
3.2.6. Nâng cao khả năng tự đề kháng rủi ro và hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra 56
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng quản lí rủi ro tín dụng 57
3.3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN 57
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 58
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 58
KẾT LUẬN 60
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
2007
Lợi nhuận hạch toán nội bộ
347,5
343
331,5
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của SGD I - NHCT VN)
Trong các năm vừa qua, Sở đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt, lợi nhuận đạt được luôn vuợt chỉ tiêu NHCT VN đề ra và cao nhất trên toàn hệ thống, như trong năm 2007 lợi nhuận đạt 331,5 tỷ đồng vượt 18,4% so với kế hoạch. Trong đó: nguồn vốn huy động liên tục tăng, đến năm 2007, nguồn vốn huy động đạt 16718 tỷ đồng, tăng 647 tỷ đồng so với năm 2005, và chiếm tỷ trọng 11% trên tổng nguồn vốn toàn hệ thống NHCT. Dư nợ cho vay và đầu tư cũng liên tục tăng trưởng, dư nợ năm 2007 là 4360 tỷ đồng, tăng so với năm 2005 là 419 tỷ đồng và đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 10%. Các hoạt động dịch vụ, mở rộng mạng lưới, hoạt động thanh toán, X-N khẩu đều được mở rộng và phát triển. Về hoạt động dịch vụ và mở rộng mạng lưới: tổng số thẻ Sở đã phát hành đến 31/12/2006 là 13.327 thẻ (bao gồm thẻ ATM và thẻ thanh toán quốc tế), năm 2007 hoạt động kinh doanh thẻ (thẻ E-parner) đạt tốc độ tăng lớn, số thẻ phát hành lên tới gần 30 ngàn thẻ. Thu phí dịch vụ năm 2006 tăng 19,2% so với năm 2005 đạt 19,4 tỷ đồng. Về hoạt động thanh toán: năm 2007 doanh số thanh toán đạt 716 ngàn tỷ đồng. Các hoạt động thanh toán thẻ, séc du lịch, chi kiều hối, thanh toán quốc tế đều tăng trưởng mạnh so với năm 2005. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng có nhiều thuận lợi: năm 2007, doanh số X-N đạt 297 triệu USD, gấp 1,5 lần so với năm 2006. Trong đó: L/C nhập đạt 861 món, tăng 6% về số món Bảo lãnh trong nước phát hành 736 món, trị giá 171,4 tỷ đồng, tăng 5,6% về số món và 40% giá trị. Các hoạt động khác như giải ngân dự án ODA, WB đều thực hiện tốt. Các bàn đại lý thu đổi ngoại tệ được củng cố, chấn chỉnh, đảm bảo kinh doanh an toàn, có hiệu quả.
b. Những thuận lợi và khó khăn mà SGD I đã trải qua để đạt được những thành công trên:
* Thuận lợi
- Là một trong hai SGD lớn của một trong 4 NHTMNN hàng đầu trên thị trường VN, với thế mạnh truyền thống về huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn. Sở luôn duy trì và phát huy thế mạnh này, cùng với chính sách và chiến lược hợp lí đến năm 2007 nguồn vốn huy động của Sở chiếm 5% thị phần huy động vốn của các NH trên cùng địa bàn Hà Nội.
- Năm 2003, SGD I là một trong 4 đơn vị của NHCTVN đi đầu trong hệ thống triển khai thành công Dự án hiện đại hoá NH (INCAS), đây là một bước đi đúng đắn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị và phục vụ NH.
- SGDI có hướng đi phù hợp trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng các bộ trẻ có trình độ và phẩm chất tốt. Vì vậy mà hiện nay Sở có 1/3 đội ngũ cán bộ là lực lượng trẻ, trên 80% cán bộ có trình độ đại học, 16 thạc sĩ kinh tế, 70% cán bộ có trình độ ngoại ngữ, 90% cán bộ sử dụng thành thạo máy vi tính, 100% cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên được đào tạo kiến thức kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh. Nguồn lực này là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của SGDI hiện nay và sắp tới.
- Trụ sở của SGDI đặt trên phố trung tâm của thủ đô Hà Nội, rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Sở. Là NH hoạt động có uy tín lớn, đầu năm 2008 Sở đã đón nhận Huân chương lao động hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng, điều đó lại càng làm tăng lòng tin của khách hàng đối với SGDI.
* Khó khăn:
- Hoạt động trong NH là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất của đất nước ta, đặc biệt là sau khi nước ta gia nhập WTO thì sự canh tranh trong ngành ngày càng mạnh mẽ không những của các tổ chức TD trong nước mà còn của nước ngoài nữa. Trong mấy năm gần đây, thị trường trong và ngoài nước có nhiều sự biến động mạnh mẽ gây ảnh hưởng kế hoạch đặt ra của NH.
- Mặc dù huy động vốn là thế mạnh truyền thống song trong các năm gần đây tình hình huy động thất thường, trong sự cạnh tranh NH ngày càng trở nên gay gắt như hiện nay thì việc duy trì nguồn vốn như hiện nay là hết sức khó khăn
- Dư nợ cho vay đối với DNNN còn chiếm tỷ trọng lớn, trong đó có nhiều DN đang trong quá trình chuyển đổi nên gây khó khăn cho NH. Trong khi đó việc thu nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do các đơn vị có nợ tồn đọng chỉ hoạt động cầm chừng, không có lãi.
- Hoạt động dịch vụ chủ yếu vẫn trông chờ vào dịch vụ truyền thống, các dịch vụ mới đã triển khai song kết quả còn hạn chế.
- Trình độ của cán bộ đã được quan tâm song cán bộ giỏi nghiệp vụ đặc biệt là ở nghiệp vụ chính còn thiếu.
2.2. Thực trạng hoạt động TD tại SGD I - NHCT VN từ năm 2005 – 2007
Bảng 2.2: Hoạt động TD của Sở giao dịch I – NHCTVN
(đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
Tổng dư nợ cho vay và đầu tư
3940
4499
4359
Trong đó cho vay
2788
2777
3101
1. Phân theo thời hạn
- Ngắn hạn
987
896
1008
- Trung và dài hạn
1801
1881
2093
2. Phân theo TPKT
- Kinh tế quốc doanh
2066
2082
2341
- Kinh tế ngoài quốc doanh
722
695
760
3. Phân theo ngành SXKD
- Công nghiệp
1530
1444
1551
- Tiêu dùng
38
67
103
- Thương ngiệp
963
970
996
- Dịch vụ
54
80
112
- Ngành khác
203
216
339
4. Chất lượng tín dụng
- Dư nợ trong hạn
2780,8
2774,5
3101
- Dư nợ quá hạn
7,2
1,47
0
5. Các chỉ tiêu hiệu quả
- Tổng doanh số cho vay
5193
6960
7380
- Tổng doanh số thu nợ
4819
6971
7056
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của SGD I - NHCT VN)
Tiếp tục thực hiện phương châm “Hiệu quả và an toàn”, hoạt động TD của SGD I – NHCT VN trong 3 năm qua đã nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra. Dư nợ năm 2007 đạt 3101 tỷ đồng, tăng 11,22 % so với năm 2005 (dư nợ đạt 2788 tỷ đồng) và vượt kế hoạch so với Trung ương đề ra. Có thể đánh giá trong các năm qua dư nợ TD của Sở là có tăng trưởng. Tuy nhiên trong năm 2006, dư nợ có giảm so với kế hoạch là do:
- Một số Tổng công ty trả nợ Ngân hàng theo kế hoạch chưa vay lại như Tập đoàn BCVTVN giảm dư nợ trên 100 tỷ đồng; Công ty FPT giảm dư nợ 70 tỷ đồng.
- Nhiều doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh có hiệu quả đã tận dụng vốn tự có để kinh doanh, không vay vốn ngân hàng.
Không chỉ tăng trưởng về số lượng mà chất lượng TD của Sở cũng không ngừng được nâng cao, công tác cho vay được mở rộng tới mọi đối tượng khách hàng là các Tổng công ty; Công ty liên doanh; Công ty có vốn đầu tư nước ngoài; DNV&N; Khu vực kinh tế tư nhân; Cho vay tiêu dùng...nhằm đa dạng hóa khách hàng theo hướng chỉ đạo của NHCT Việt Nam. Vốn vay được hướng vào những ngành hàng, mặt hàng chiến lược có triển vọng phát triển bền vững như: lương thực thực phẩm, dược phẩm, điện lực, dầu khí, viễn thông…các khoản vay đều phát huy tốt hiệu quả kinh tế. Sở giao dịch I được NHCT Việt Nam chọn làm ngân hàng đầu mối giải ngân dự án Vệ tinh VINASAT của Tập đoàn BCVT Việt Nam, với số tiền 164 triệu USD. Trong đó, NHCT Việt nam tham gia 86 triệu USD, dự án đã ký hợp đồng tín dụng, việc giải ngân thực hiện trong năm 2007.
Ngoài duy trì quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp lớn, Sở giao dịch I luôn ch