Aethelweard
New Member
Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 01
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 03
4. Phương pháp nghiên cứu 03
5. Kết cấu của luận văn. 03
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 04
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ
NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN.
1.1 Hoạt động tín dụng 06
1.1.1 Khái niệ m về tín dụng ngân hàng 06
1.1.2 Bản chất của tín dụng 06
1.1.3 Phân loại tín dụng 07
1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10
1.2 Xếp hạng tín dụng 11
1.2.1 Khái niệ m về xếp hạng tín dụng 11
1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12
1.2.3 Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng 12
1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13
1.2.5 Mô hình xếp hạng tín dụng 14
1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điể m số 14
1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15
1.3 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 16
1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng
cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 16
1.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 19
1.3.3 Kinh nghiệ m xếp hạng tín dụng cá nhân của một số ngân hàng
Thương mại và tổ chức kiểm toán ở Việt Nam . 21
1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21
1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27
1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y. 30
1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân 34
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ
THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB.
2.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu 37
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 37
2.1.2 Kết quả hoạt động của ACB 39
2.2 Chính sách tín dụng hiện hành của ACB 42
2.3 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân của ACB 45
2.3.1 Cách chấm điể m hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45
2.3.2 Cách chấm điể m hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46
2.3.3 Xếp loại khách hàng 47
2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48
2.3 Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thử nghiệm 48
thực tế tại ACB
2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49
được xếp loại AA và đang có nợ xấu
2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50
được xếp loại A và đang có nợ xấu
2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB 52
2.4.1 Những kết quả đạt được 53
2.4.2 Những hạn chế tồn tại cần khắc phục 54
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 55
Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
CÁ NHÂN CỦA ACB.
3.1. Định hướng phát triển của ACB trong năm 2010 58
3.2. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB 60
3.3. Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB 61
3.4. Kiểm chứng mô hình chấm điể m XHTD cá nhân của ACB sau 70
khi điều chỉnh.
3.5. Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71
của ACB phát huy hiệu quả
KẾT LUẬN 7
Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, , đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung:
tả các tiêu chí đánh giá vềnhân thân người vay như tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập…Và nhóm khả
năng trả nợ/quan hệ ngân hàng thường có tỷ trọng khoảng 60%, mô tả các
tiêu chí đánh giá về khả năng tài chính và uy tín trả nợ như tình hình trả nợ
gốc và lãi, tỷ trọng mức trả nợ trên tổng thu nhập, các dịch vụ NH đang sử
dụng…
Các mức điểm đánh giá thông thường được chia theo năm mức đánh giá
đó là 0; 25; 50; 75 và 100 điểm. Trọng số của các chỉ tiêu đánh giá thường
35
được sắp xếp theo tính chất quan trọng của chỉ tiêu đó ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ của người vay cao hay thấp , chiếm tỷ trọng cao hay thấp
tương ứng trong nhóm chỉ tiêu đó.
Trong số các mô hình trên, chỉ có mô hình XHTD cá nhân của BIDV là
đánh giá khách hàng thông qua chuyện kết hợp mức điểm XHTD của người
vay với TSĐB cho khoản vay đó, tuy nhiên mức kết hợp đánh giá này quá
xem trọng trị giá TSĐB của khoản vay hơn là bản chất khách hàng đó có
khả trả nợ tốt hay không, do vậy nên cần có một sự kết hợp đánh giá
khách hàng vay thông qua XHTD của khoản vay đó với tình hình trả nợ
của khách hàng, có như vậy , chuyện đánh giá/chấm điểm khách hàng sẽ
hợp lý và chính xác hơn.
36
Kết luận chương I
Hoạt động tín dụng là hoạt động trọng yếu của ngân hàng nên rủi ro tín dụng
được xem là rủi ro tiêu biểu nhất và luôn có một tác động rất lớn đến tình hình
hoạt động của ngân hàng, có thể làm cho ngân hàng bị phá sản. Bên cạnh đó, rủi
ro tín dụng cũng có tính lây lan trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, có thể dẫn đến
những hậu quả khó lường đối với toàn bộ nền kinh tế xã hội.
Do vậy, quản lý rủi ro tín dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng và là công chuyện
thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Một trong những
công cụ quản lý rủi ro tín dụng mà các NHTM phải xây dựng đó là hệ thống
XHTD nội bộ sao cho đáp ứng được các tiêu chí quản lý rủi ro theo cách
của NHNN và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chính mỗi NH.
Trong chương này đề tài nghiên cứu vừa cố gắng trình bày những cơ sở lý luận,
các công trình nghiên cứu, các cách về XHTD của NHNN. Đồng thời, tác
giả cũng vừa trình bày một số mô hình xếp hạng tín nhiệm cá nhân của các tổ
chức xếp hạng quốc tế, các NHTM và tổ chức kiểm toán trong nước làm cơ sở
để so sánh với mô hình XHTD cá nhân đang áp dụng thử nghiệm tại ACB sẽ
được trình bày trong chương II của đề tài nghiên cứu này.
37
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG
XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB
2.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển:
- NHTMCP Á Châu được thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP do NHNN
cấp ngày 24/04/1993 và Giấy phép số 533/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TPHCM
cấp ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính thức đi vào hoạt động và
được xem là một trong những NHTMCP đầu tiên trong giai đoạn đầu của thời kỳ
chuyển đổi kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế tập trung, bao cấp tiến dần lên nền
kinh tế thị trường.
- Năm 1996: ACB là NHTMCP đầu tiên của Việt Nam phát hành thẻ tín dụng
quốc tế ACB-MasterCard.
- Năm 1999: ACB triển khai chương trình hiện đại hóa công nghệ thông tin NH,
xây dựng hệ thống mạng diện rộng, nhằm trực tuyến hóa và tin học hóa hoạt
động giao dịch; Cuối năm 2001, ACB chính thức vận hành hệ thống công nghệ
NH lõi là TCBS, cho phép tất cả chi nhánh và phòng giao dịch nối mạng với
nhau, giao dịch tức thời, dùng chung cơ sở dữ liệu tập trung.
- Năm 2000: ACB thực hiện tái cấu trúc coi như một bộ phận của chiến lược phát
triển trong nửa đầu thập niên 2000 (2000 – 2004). Cơ cấu tổ chức được thay đổi
theo định hướng kinh doanh và hỗ trợ. Các khối kinh doanh gồm có Khối
KHCN, Khối KHDN, và Khối Ngân quỹ. Các đơn vị hỗ trợ gồm có Khối Công
nghệ thông tin, Khối Giám sát điều hành, Khối Phát triển kinh doanh, Khối Quản
trị nguồn lực và một số phòng ban do Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo. Hoạt
38
động kinh doanh của Hội sở được chuyển giao cho Sở giao dịch (TPHCM). chuyện
tái cấu trúc nhằm đảm bảo tính chỉ đạo xuyên suốt trong toàn hệ thống; sản phẩm
được quản lý theo định hướng KH và được thiết kế phù hợp với từng phân đoạn
KH; quan tâm đúng mức chuyện phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro.
- Năm 2003: ACB xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2000 và được công nhận đạt tiêu chuẩn trong các lĩnh vực (i) huy động
vốn, (ii) cho vay ngắn hạn và trung dài hạn, (iii) thanh toán quốc tế và (iv) cung
ứng nguồn lực tại Hội sở.
- Năm 2005: ACB và NH Standard Chartered ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật
toàn diện; và SCB trở thành cổ đông chiến lược của ACB. ACB triển khai quá
trình hiện đại hoá công nghệ NH, bao gồm các cấu phần (i) nâng cấp máy chủ,
(ii) thay thế phần mềm xử lý giao dịch thẻ NH bằng một phần mềm mới có khả
năng tích hợp với nền công nghệ lõi hiện nay, và (iii) lắp đặt hệ thống máy
ATM.
- Ngày 31/10/2006 mã cổ phiếu ACB chính thức được niêm yết tại Trung tâm
giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Năm 2007: ACB mở lớn mạng lưới hoạt động, thành lập mới 31 chi nhánh
và phòng giao dịch, thành lập Công ty Cho thuê tài chính ACB, hợp tác với
Microsoft về chuyện áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành và quản lý, hợp tác
với NH Standard Chartered về chuyện phát hành trái phiếu. ACB phát hành 10 triệu
cổ phiếu mệnh giá 100 tỷ đồng, với số tiền thu được là hơn 1.800 tỷ đồng.
- Năm 2008: ACB thành lập mới 75 chi nhánh và phòng giao dịch, hợp tác với
American Express về séc du lịch, triển khai dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ
JCB. ACB tăng vốn điều lệ lên 6.356 tỷ đồng. ACB đạt danh hiệu “NH tốt nhất
Việt Nam năm 2008" do Tạp chí Euromoney trao tặng tại Hong Kong.
39
- Năm 2009: Tổng số chi nhánh, phòng giao dịch lên đến 237 đơn vị trên toàn
quốc. Và cũng trong năm này, ACB là ngân hàng duy nhất và đầu tiên tại Việt
Nam được bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2009” bởi 6 tổ chức
quốc tế: Asiamoney, FinanceAsia, Euromoney, Global Finance, The Banker và
The Asset. Đồng thời ACB tăng vốn điều lệ lên 7.814 tỷ đồng.
2.1.2 Kết quả hoạt động của ACB
Trong 17 năm hoạt động, ACB luôn giữ vững sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn
định. Hiện nay, ACB được đánh giá là một trong những NH dẫn đầu về dịch vụ
KH. Ngoài ra, trong khối NHTMCP, ACB là NH có tổng tài sản và vốn huy
động lớn nhất, cơ cấu tài sản an toàn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Điều này được
thể hiện bằng các chỉ số tài chính của ACB qua các năm như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng 2.01: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của ACB
Chỉ tiêu/Năm 2007 YoY 2008 YoY 2009 YoY
Tổng tài sản 85.392 91,3% 105.306 22,5% 167.881 59.42%
Vốn điều lệ 2.630 139,1% 6.356 141,7% 7.814 22.94%
Lợi nhuận sau thuế 1.760 248,2% 2.211 25,6% 2.201 -0.45%
Huy động từ KH 55.283 64,50% 64.217 16,16% 86.919 35.35%
Dư nợ cho vay 31.811 86,96% 34.604 9,50% 61.856 78.75%
ROAE 44% -- 32% -- 25% --
ROAA 2,3% -- 2,3% -- 1,6% --
Nguồn: Báo cáo thường niên củ...
