Vận dụng mô hình CAPM để phân tích và quản lý danh mục đầu tư

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Vận dụng mô hình CAPhần mềm để phân tích và quản lý danh mục đầu tư
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp                                                       Khoa To¸n Kinh TÕ
NguyÔn Xu©n §iÖp                                ­ 2 ­                            To¸n Tµi ChÝnh – K45
Chương 4:    Mô hình CAPM
52
Giới thiệu chung về mô hình CAPM
52
1. Danh mục thị trường (Market Portfolio)
53
2. Quản lý lợi suất kỳ vọng của thị trường E( Rm)
53
3. Đường thị trường vốn ( Capital Market Line)
56
4. Đường thị trường Chứng khoán (Stock Market Line)
56
5. Mô hình CAPM
58
Chương 5:  Vận dụng mô hình CAPM để phân tích 
và quản lý danh mục đầu tư 
58
1. Xác định danh mục tối ưu
58
2. Ước lượng các tham số của mô hình CAPM
58
2.1 Ước lượng hệ số beta(
b)
58
2.2 Ước lượng hệ số phi rủi ro Rf
72
3. ứng dụng mô hình CAPM
75
3.1 Hệ phương trình đệ quy
75
3.2 Hồi quy lợi suất của từng cổ phiếu 
      theo lợi suất của các cổ phiếu còn lại
76
4. Phương pháp hệ phương trình đệ quy
79
5. Phân tích rủi ro của Tài sản và danh mục
81
6. Sử dụng mô hình CAPM để định giá tài sản
83
7. Tính hệ số 
a của tài sản(danh mục)
84
8. ứng dụng của mô hình CAPM vào chính sách công ty
84
C. Kết luận
86
D. Tài liệu tham khảo
87
Trong thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán với vai trò rất quan trọng là một định chế tài chính trung gian nhằm thực hiện các nghiệp vụ trên thị trườ

---

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí source: content/getpagecontent?id=372226&pageNumber=2&documentKindID=1